Backtest des scanners wxsignals
Verdict
Aucun des scanners ne bat les titres non retenus du même jour de façon statistiquement distinguable du hasard, et aucune variante de sortie ne les rend meilleurs que leur contrôle.
Une seule période de marché (juin-octobre 2026). Les scans antérieurs au 8 octobre portaient sur la clôture de la veille (bug corrigé ce jour-là) ; le harnais mesure ce décalage fichier par fichier.
Signal contre contrôle
Écart moyen de rendement, achat à l'ouverture qui suit la publication. * et fond coloré = |t| ≥ 2 sur des cohortes de dates disjointes. Dernière colonne : taux de réussite de la règle de référence contre le contrôle.
| Scanner | Signaux | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | +10 % / −7 % / 30 j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 | 3 845 | +0.1 % | -0.4 % | -0.7 % | -1.1 % | 30 % vs 32 % |
| Felix | 7 189 | -0.1 % | -0.3 % | -1.0 % | -1.8 % | 37 % vs 38 % |
| Pullback | 13 976 | -0.2 % | -0.4 % | -0.9 % | -1.3 % | 27 % vs 37 % |
| Minervini | 3 545 | +0.0 % | -0.7 % | -1.8 % | -2.7 % | 29 % vs 34 % |
| RSI divergence | 367 | +0.6 % | -0.5 % | -0.2 % | -1.9 % | 35 % vs 33 % |
| Gapup (EP) | 172 | -0.5 % | -0.2 % | +0.8 % | +2.0 % | 31 % vs 29 % |
| Tori | 46 080 | +0.1 % | +0.2 % | +0.2 % | +0.2 % | 34 % vs 34 % |
| Swing S&D | 552 | -0.9 % | -1.1 % | -1.1 % | -1.0 % | 29 % vs 32 % |
| SMB | 1 287 | -0.7 % | -0.4 % | -0.7 % | -1.4 % | 35 % vs 33 % |
Monte Carlo : drawdown et risque de ruine
10 000 séries de 250 trades tirés avec remise, règle +10 % / −7 % / 30 séances, 1 R = 7 %. Le contrôle est ramené au même nombre de trades.
| Scanner | Trades | Espérance | Contrôle | Écart | DD médian | DD p95 (vs contrôle) | P(−20 R d'abord) | P(+20 R d'abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 | 2 802 | -0.131 R | -0.057 R | -0.074 R | 41 R | 67 R vs 52 | 85 % | 1 % |
| Felix | 5 802 | +0.021 R | -0.042 R | +0.064 R | 19 R | 38 R vs 49 | 21 % | 38 % |
| Pullback | 11 206 | -0.121 R | -0.040 R | -0.081 R | 38 R | 65 R vs 51 | 82 % | 2 % |
| Minervini | 2 668 | -0.147 R | -0.034 R | -0.113 R | 44 R | 70 R vs 48 | 90 % | 1 % |
| RSI divergence | 272 | -0.025 R | +0.049 R | -0.074 R | 26 R | 51 R vs 33 | 43 % | 24 % |
| Gapup (EP) | 138 | -0.093 R | -0.155 R | +0.062 R | 33 R | 57 R vs 73 | 71 % | 4 % |
| Tori | 31 939 | -0.002 R | -0.028 R | +0.027 R | 21 R | 42 R vs 48 | 28 % | 28 % |
| Swing S&D | 502 | -0.225 R | +0.004 R | -0.229 R | 61 R | 88 R vs 39 | 99 % | 0 % |
| SMB | 1 075 | -0.065 R | -0.113 R | +0.048 R | 29 R | 54 R vs 64 | 57 % | 8 % |
| VRP (papier) | 14 | -0.033 R | 9 R | 14 R | 0 % | 0 % |
VRP : 14 trades clôturés seulement (2026-10-01 -> 2026-10-16). Le nombre maximal de positions simultanées s'affichera à partir de 100 trades : en dessous, la simulation ne fait que remélanger les quelques résultats déjà vécus.
Variantes de sortie
Mêmes entrées que le backtest, horizon 30 séances. Intervalle de confiance par bootstrap en blocs de séance ; fond coloré = intervalle qui exclut zéro. Avec 24 cases testées, une case « presque significative » est attendue par pur hasard.
| Scanner | Univers | Sortie | Trades | Écart vs contrôle | IC 95 % | P(écart ≤ 0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gapup (EP) | tous | A · référence | 138 (31 séances) | -0.01 % | [-1.4 % ; +1.1 %] | 0.51 |
| Gapup (EP) | tous | B · Kullamägi + partiels | 138 (31 séances) | -0.09 % | [-1.2 % ; +1.0 %] | 0.58 |
| Gapup (EP) | tous | C · 100 % trailé | 138 (31 séances) | -0.29 % | [-1.4 % ; +0.6 %] | 0.72 |
| Gapup (EP) | tous | D · break-even | 138 (31 séances) | -0.13 % | [-1.2 % ; +0.8 %] | 0.62 |
| Gapup (EP) | filtre momentum | A · référence | 19 (14 séances) | -0.63 % | [-4.0 % ; +3.3 %] | 0.63 |
| Gapup (EP) | filtre momentum | B · Kullamägi + partiels | 19 (14 séances) | -0.35 % | [-2.7 % ; +3.1 %] | 0.61 |
| Gapup (EP) | filtre momentum | C · 100 % trailé | 19 (14 séances) | -0.05 % | [-2.4 % ; +3.1 %] | 0.54 |
| Gapup (EP) | filtre momentum | D · break-even | 19 (14 séances) | -1.05 % | [-4.0 % ; +2.7 %] | 0.73 |
| Minervini | tous | A · référence | 2668 (56 séances) | -0.60 % | [-1.5 % ; +0.2 %] | 0.94 |
| Minervini | tous | B · Kullamägi + partiels | 2668 (56 séances) | -0.55 % | [-1.0 % ; -0.0 %] | 0.98 |
| Minervini | tous | C · 100 % trailé | 2668 (56 séances) | -0.53 % | [-0.9 % ; -0.1 %] | 0.99 |
| Minervini | tous | D · break-even | 2668 (56 séances) | -0.57 % | [-1.1 % ; -0.0 %] | 0.98 |
| Minervini | filtre momentum | A · référence | 390 (47 séances) | +0.02 % | [-1.4 % ; +1.2 %] | 0.51 |
| Minervini | filtre momentum | B · Kullamägi + partiels | 390 (47 séances) | -0.28 % | [-1.4 % ; +1.4 %] | 0.64 |
| Minervini | filtre momentum | C · 100 % trailé | 390 (47 séances) | -0.07 % | [-1.2 % ; +1.6 %] | 0.52 |
| Minervini | filtre momentum | D · break-even | 390 (47 séances) | -0.16 % | [-1.3 % ; +1.1 %] | 0.61 |
| Pullback | tous | A · référence | 11206 (57 séances) | -0.55 % | [-1.4 % ; +0.3 %] | 0.90 |
| Pullback | tous | B · Kullamägi + partiels | 11206 (57 séances) | -0.07 % | [-0.5 % ; +0.3 %] | 0.63 |
| Pullback | tous | C · 100 % trailé | 11206 (57 séances) | -0.12 % | [-0.5 % ; +0.3 %] | 0.73 |
| Pullback | tous | D · break-even | 11206 (57 séances) | -0.24 % | [-0.8 % ; +0.4 %] | 0.77 |
| Pullback | filtre momentum | A · référence | 1121 (56 séances) | +0.95 % | [-0.3 % ; +2.1 %] | 0.07 |
| Pullback | filtre momentum | B · Kullamägi + partiels | 1121 (56 séances) | +0.75 % | [-0.4 % ; +1.8 %] | 0.10 |
| Pullback | filtre momentum | C · 100 % trailé | 1121 (56 séances) | +0.91 % | [-0.2 % ; +2.1 %] | 0.06 |
| Pullback | filtre momentum | D · break-even | 1121 (56 séances) | +0.81 % | [-0.3 % ; +1.9 %] | 0.09 |
Audit des manques
Titres qui ont fait +30 % en 20 séances : part signalée avant le départ, comparée à des titres tirés au hasard. Un rapport inférieur à ×1 veut dire que le scanner les repère moins souvent que le hasard.
Departs a 5 $ ou plus, sans saut suspect (aucune seance > +100 %) — 1415 départs.
| Scanner | Alerté avant | Hasard | Rapport | Alerté après | Jamais |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 | 2 % | 3 % | ×0.5 | 1 % | 97 % |
| Felix | 21 % | 24 % | ×0.9 | 6 % | 73 % |
| Pullback | 18 % | 35 % | ×0.5 | 6 % | 76 % |
| Minervini | 15 % | 22 % | ×0.7 | 3 % | 82 % |
| RSI divergence | 1 % | 0 % | ×1.9 | 1 % | 98 % |
| Gapup (EP) | 0 % | 1 % | ×0.6 | 1 % | 99 % |
| Tori | 40 % | 48 % | ×0.8 | 17 % | 43 % |
| Swing S&D | 2 % | 2 % | ×1.5 | 1 % | 96 % |
| SMB | 5 % | 4 % | ×1.2 | 3 % | 92 % |