# Backtest des scanners wxsignals Genere le 2026-10-18 16:22. Ecarts = signal - controle du meme jour et du meme sens. Frais 10 pb par cote. Dedoublonnage 10 jours. Garde de split 5 %. Juin-octobre 2026 = un seul regime de marche : un ecart positif veut dire 'a marche sur ces mois-ci', pas 'a un edge'. Controle : lignes NONE du meme fichier (Top 20 : rangs > 100 du meme jour et du meme sens). 'ecart vs univers' (CSV) : contre toutes les lignes evaluees par Pullback. ## Synthese : toutes alertes confondues Ecart moyen au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) ; t sur cohortes disjointes, |t| < 2 = indistinguable du hasard. Avant-derniere colonne : taux de reussite de la prise de profit +10 % (stop -7 %, 30 seances) contre le controle. | scanner | signaux | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | +10 % / -7 % / 30 j | retard donnees | |---|---|---|---|---|---|---|---| | top20 | 4046 | +0.1 % (t=-0.1) | -0.4 % (t=-1.0) | -0.7 % (t=-0.8) | -1.1 % | 30 % vs 32 % | -1 | | felix | 7484 | -0.1 % (t=-0.1) | -0.3 % (t=-0.1) | -1.0 % (t=-0.7) | -1.8 % | 37 % vs 38 % | -1 | | pullback | 14445 | -0.2 % (t=-0.1) | -0.4 % (t=-0.5) | -0.9 % (t=-0.8) | -1.3 % | 27 % vs 37 % | -1 | | minervini | 3750 | +0.0 % (t=-0.6) | -0.7 % (t=-0.8) | -1.8 % (t=-0.7) | -2.7 % | 29 % vs 34 % | -1 | | rsi | 385 | +0.6 % (t=+0.3) | -0.5 % (t=-0.4) | -0.2 % (t=-0.3) | -1.9 % | 35 % vs 33 % | -1 | | gapup | 177 | -0.5 % (t=-1.0) | -0.2 % (t=-0.8) | +0.8 % (t=+0.6) | +2.0 % | 31 % vs 29 % | -1 | | tori | 48707 | +0.1 % (t=+0.6) | +0.2 % (t=+0.5) | +0.2 % (t=+0.5) | +0.2 % | 34 % vs 34 % | -1 | | sd | 577 | -0.9 % (t=-0.5) | -1.1 % (t=-0.8) | -1.1 % (t=-0.1) | -1.0 % | 29 % vs 32 % | -1 | | smb | 1328 | -0.7 % (t=-0.5) | -0.4 % (t=-0.7) | -0.7 % (t=-1.0) | -1.4 % | 35 % vs 33 % | date dans la ligne | ## top20 88 seances (12 Jun -> 16 Oct). 243768 lignes evaluees ; jetees : 2043 sans cours, 1307 par la garde de split. 4046 signaux apres dedoublonnage, 463424 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-2: 2, -1: 76, 0: 10}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | RANG_21-100 | long | +0.0 % (n=2734, t=+0.0) | -0.4 % (n=2584, t=-0.9) | -0.5 % (n=2301, t=-0.5) | -0.7 % (n=2004) | | RANG_21-100 | short | +0.9 % (n=3) | -0.6 % (n=3) | +4.3 % (n=3) | +0.8 % (n=3) | | TOP_1-10 | long | +0.2 % (n=495, t=-0.1) | -0.3 % (n=467, t=-0.6) | -1.1 % (n=415, t=-0.2) | -2.2 % (n=356) | | TOP_11-20 | long | +0.0 % (n=613, t=+0.1) | -0.6 % (n=575, t=-0.5) | -1.3 % (n=503, t=-0.6) | -2.3 % (n=439) | | RANG_21-100 | (tous) | +0.0 % (n=2737, t=+0.0) | -0.4 % (n=2587, t=-0.9) | -0.5 % (n=2304, t=-0.5) | -0.7 % (n=2007) | | TOP_1-10 | (tous) | +0.2 % (n=495, t=-0.1) | -0.3 % (n=467, t=-0.6) | -1.1 % (n=415, t=-0.2) | -2.2 % (n=356) | | TOP_11-20 | (tous) | +0.0 % (n=613, t=+0.1) | -0.6 % (n=575, t=-0.5) | -1.3 % (n=503, t=-0.6) | -2.3 % (n=439) | | (tous) | (tous) | +0.1 % (n=3845, t=-0.1) | -0.4 % (n=3629, t=-1.0) | -0.7 % (n=3222, t=-0.8) | -1.1 % (n=2802) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | RANG_21-100 | long | 2004 | 31 % | 32 % | -0.9 % | 53 % | -0.8 % | -0.2 % | | RANG_21-100 | short | 3 | 33 % | 27 % | +6.0 % | 67 % | -1.5 % | -0.8 % | | TOP_1-10 | long | 356 | 29 % | 31 % | -1.2 % | 56 % | -1.2 % | -0.4 % | | TOP_11-20 | long | 439 | 28 % | 31 % | -2.8 % | 59 % | -1.5 % | -0.8 % | | RANG_21-100 | (tous) | 2007 | 31 % | 32 % | -0.9 % | 53 % | -0.8 % | -0.2 % | | TOP_1-10 | (tous) | 356 | 29 % | 31 % | -1.2 % | 56 % | -1.2 % | -0.4 % | | TOP_11-20 | (tous) | 439 | 28 % | 31 % | -2.8 % | 59 % | -1.5 % | -0.8 % | | (tous) | (tous) | 2802 | 30 % | 32 % | -1.2 % | 54 % | -0.9 % | -0.3 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | RANG_21-100 | long | 1923 | 31 % | 31 % | +0.0 % | 51 % | -0.9 % | -0.3 % | | RANG_21-100 | short | 3 | 0 % | 28 % | -28.5 % | 100 % | -4.9 % | -3.1 % | | TOP_1-10 | long | 345 | 30 % | 30 % | -0.5 % | 50 % | -1.6 % | -0.9 % | | TOP_11-20 | long | 428 | 29 % | 30 % | -0.8 % | 54 % | -1.3 % | -0.6 % | | RANG_21-100 | (tous) | 1926 | 31 % | 31 % | -0.0 % | 51 % | -0.9 % | -0.3 % | | TOP_1-10 | (tous) | 345 | 30 % | 30 % | -0.5 % | 50 % | -1.6 % | -0.9 % | | TOP_11-20 | (tous) | 428 | 29 % | 30 % | -0.8 % | 54 % | -1.3 % | -0.6 % | | (tous) | (tous) | 2699 | 31 % | 31 % | -0.2 % | 52 % | -1.1 % | -0.4 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 3222 | 50 % | 50 % | +0.3 % | -0.5 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 3222 | 26 % | 27 % | -1.4 % | -0.8 % | -0.3 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 3222 | 13 % | 15 % | -2.3 % | -1.1 % | -0.5 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 3095 | 49 % | 47 % | +1.4 % | -0.5 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 3095 | 25 % | 26 % | -0.3 % | -0.9 % | -0.3 % | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 3095 | 14 % | 15 % | -1.0 % | -1.1 % | -0.4 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 2802 | 54 % | 54 % | -0.0 % | -0.5 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 2802 | 30 % | 32 % | -1.2 % | -0.9 % | -0.3 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 2802 | 17 % | 19 % | -2.4 % | -1.3 % | -0.6 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 2699 | 53 % | 52 % | +0.9 % | -0.6 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 2699 | 31 % | 31 % | -0.2 % | -1.1 % | -0.4 % | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 2699 | 18 % | 19 % | -1.2 % | -1.4 % | -0.6 % | | RANG_21-100 | 5 % | fixe_7 | 20 | 2304 | 50 % | 50 % | +0.1 % | -0.5 % | -0.0 % | | RANG_21-100 | 10 % | fixe_7 | 20 | 2304 | 26 % | 27 % | -1.0 % | -0.7 % | -0.2 % | | RANG_21-100 | 15 % | fixe_7 | 20 | 2304 | 13 % | 15 % | -1.9 % | -0.9 % | -0.4 % | | RANG_21-100 | 5 % | scanner | 20 | 2207 | 48 % | 48 % | +0.8 % | -0.5 % | -0.2 % | | RANG_21-100 | 10 % | scanner | 20 | 2207 | 26 % | 26 % | -0.2 % | -0.8 % | -0.2 % | | RANG_21-100 | 15 % | scanner | 20 | 2207 | 14 % | 15 % | -0.6 % | -1.0 % | -0.4 % | | RANG_21-100 | 5 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 54 % | 54 % | -0.1 % | -0.4 % | -0.1 % | | RANG_21-100 | 10 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 31 % | 32 % | -0.9 % | -0.8 % | -0.2 % | | RANG_21-100 | 15 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 17 % | 19 % | -2.0 % | -1.1 % | -0.4 % | | RANG_21-100 | 5 % | scanner | 30 | 1926 | 53 % | 52 % | +0.4 % | -0.6 % | -0.3 % | | RANG_21-100 | 10 % | scanner | 30 | 1926 | 31 % | 31 % | -0.0 % | -0.9 % | -0.3 % | | RANG_21-100 | 15 % | scanner | 30 | 1926 | 19 % | 19 % | -0.7 % | -1.2 % | -0.5 % | | TOP_1-10 | 5 % | fixe_7 | 20 | 415 | 52 % | 49 % | +3.3 % | -0.3 % | +0.2 % | | TOP_1-10 | 10 % | fixe_7 | 20 | 415 | 25 % | 26 % | -1.5 % | -0.9 % | -0.2 % | | TOP_1-10 | 15 % | fixe_7 | 20 | 415 | 13 % | 15 % | -2.4 % | -1.1 % | -0.3 % | | TOP_1-10 | 5 % | scanner | 20 | 401 | 52 % | 46 % | +5.7 % | -0.1 % | +0.4 % | | TOP_1-10 | 10 % | scanner | 20 | 401 | 25 % | 25 % | -0.0 % | -1.0 % | -0.3 % | | TOP_1-10 | 15 % | scanner | 20 | 401 | 13 % | 14 % | -1.4 % | -1.2 % | -0.4 % | | TOP_1-10 | 5 % | fixe_7 | 30 | 356 | 54 % | 53 % | +1.0 % | -0.5 % | -0.0 % | | TOP_1-10 | 10 % | fixe_7 | 30 | 356 | 29 % | 31 % | -1.2 % | -1.2 % | -0.4 % | | TOP_1-10 | 15 % | fixe_7 | 30 | 356 | 17 % | 19 % | -1.9 % | -1.5 % | -0.6 % | | TOP_1-10 | 5 % | scanner | 30 | 345 | 54 % | 51 % | +3.2 % | -0.3 % | +0.1 % | | TOP_1-10 | 10 % | scanner | 30 | 345 | 30 % | 30 % | -0.5 % | -1.6 % | -0.9 % | | TOP_1-10 | 15 % | scanner | 30 | 345 | 17 % | 19 % | -1.3 % | -2.0 % | -1.1 % | | TOP_11-20 | 5 % | fixe_7 | 20 | 503 | 48 % | 49 % | -1.0 % | -0.9 % | -0.4 % | | TOP_11-20 | 10 % | fixe_7 | 20 | 503 | 23 % | 27 % | -3.1 % | -1.3 % | -0.7 % | | TOP_11-20 | 15 % | fixe_7 | 20 | 503 | 11 % | 15 % | -4.3 % | -1.8 % | -1.0 % | | TOP_11-20 | 5 % | scanner | 20 | 487 | 47 % | 47 % | +0.9 % | -0.7 % | -0.3 % | | TOP_11-20 | 10 % | scanner | 20 | 487 | 24 % | 25 % | -0.9 % | -1.1 % | -0.4 % | | TOP_11-20 | 15 % | scanner | 20 | 487 | 12 % | 14 % | -2.3 % | -1.5 % | -0.7 % | | TOP_11-20 | 5 % | fixe_7 | 30 | 439 | 53 % | 53 % | -0.2 % | -0.7 % | -0.3 % | | TOP_11-20 | 10 % | fixe_7 | 30 | 439 | 28 % | 31 % | -2.8 % | -1.5 % | -0.8 % | | TOP_11-20 | 15 % | fixe_7 | 30 | 439 | 15 % | 19 % | -4.4 % | -2.1 % | -1.3 % | | TOP_11-20 | 5 % | scanner | 30 | 428 | 52 % | 51 % | +1.1 % | -0.8 % | -0.4 % | | TOP_11-20 | 10 % | scanner | 30 | 428 | 29 % | 30 % | -0.8 % | -1.3 % | -0.6 % | | TOP_11-20 | 15 % | scanner | 30 | 428 | 16 % | 19 % | -3.2 % | -2.0 % | -1.1 % | 675 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Test de la strategie : target du scanner avant son stop (30 seances max) | segment | tier | n | target | stop | temps | esperance | mediane | |---|---|---|---|---|---|---|---| | RANG_21-100 | long | 106 | 65 % | 27 % | 8 % | -0.03 R | +0.12 R | | TOP_1-10 | long | 32 | 62 % | 25 % | 12 % | -0.15 R | +0.06 R | | TOP_11-20 | long | 29 | 66 % | 24 % | 10 % | +0.01 R | +0.14 R | | RANG_21-100 | (tous) | 106 | 65 % | 27 % | 8 % | -0.03 R | +0.12 R | | TOP_1-10 | (tous) | 32 | 62 % | 25 % | 12 % | -0.15 R | +0.06 R | | TOP_11-20 | (tous) | 29 | 66 % | 24 % | 10 % | +0.01 R | +0.14 R | | (tous) | (tous) | 167 | 65 % | 26 % | 9 % | -0.04 R | +0.12 R | ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | +1.1 % | 61 % | +1.4 | | markov | 10 | Bull - Bear | +0.7 % | 54 % | +0.5 | | markov | 20 | Bull - Bear | +0.4 % | 49 % | +0.1 | | markov | 30 | Bull - Bear | +0.6 % | 47 % | | ## felix 90 seances (10 Jun -> 16 Oct). 151926 lignes evaluees ; jetees : 1480 sans cours, 437 par la garde de split. 7484 signaux apres dedoublonnage, 119536 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-2: 2, -1: 75, 0: 13}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | BOUNCE_50 | OK | -0.3 % (n=1036, t=-0.4) | -0.0 % (n=1006, t=+0.4) | -0.5 % (n=948, t=-0.4) | -1.1 % (n=800) | | BOUNCE_50 | PRIME | -0.6 % (n=443, t=-0.0) | -0.3 % (n=425, t=+0.2) | -0.9 % (n=393, t=+0.0) | -1.6 % (n=334) | | CROSS_FRESH | OK | -1.6 % (n=305, t=-1.5) | -2.0 % (n=297, t=-1.0) | -3.7 % (n=289, t=-0.6) | -4.3 % (n=267) | | CROSS_FRESH | PRIME | -0.2 % (n=1637, t=-0.1) | +0.1 % (n=1528, t=+0.0) | -1.2 % (n=1408, t=-0.6) | -1.0 % (n=1254) | | PULLBACK | - | +0.9 % (n=567) | +0.3 % (n=567) | -1.6 % (n=567) | -5.7 % (n=567) | | PULLBACK | OK | -0.2 % (n=1864, t=-0.3) | -0.9 % (n=1786, t=-0.7) | -1.7 % (n=1678, t=-0.9) | -2.2 % (n=1522) | | PULLBACK | PRIME | +0.4 % (n=318, t=+0.0) | +0.4 % (n=307, t=+0.1) | +1.6 % (n=287, t=+0.7) | +1.8 % (n=239) | | REVERSAL | OK | +0.0 % (n=357, t=-0.1) | -1.1 % (n=346, t=-0.9) | -0.2 % (n=314, t=-0.8) | -0.8 % (n=295) | | REVERSAL | PRIME | +0.8 % (n=662, t=+0.7) | +0.3 % (n=612, t=+0.1) | +0.6 % (n=566, t=-0.1) | -0.0 % (n=524) | | BOUNCE_50 | (tous) | -0.4 % (n=1479, t=-0.1) | -0.1 % (n=1431, t=+0.3) | -0.6 % (n=1341, t=-0.5) | -1.3 % (n=1134) | | CROSS_FRESH | (tous) | -0.4 % (n=1942, t=-0.5) | -0.2 % (n=1825, t=+0.1) | -1.6 % (n=1697, t=-0.4) | -1.6 % (n=1521) | | PULLBACK | (tous) | +0.1 % (n=2749, t=-0.4) | -0.5 % (n=2660, t=-0.7) | -1.3 % (n=2532, t=-1.0) | -2.6 % (n=2328) | | REVERSAL | (tous) | +0.5 % (n=1019, t=+0.6) | -0.2 % (n=958, t=-0.5) | +0.3 % (n=880, t=-0.5) | -0.3 % (n=819) | | (tous) | (tous) | -0.1 % (n=7189, t=-0.1) | -0.3 % (n=6874, t=-0.1) | -1.0 % (n=6450, t=-0.7) | -1.8 % (n=5802) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | BOUNCE_50 | OK | 800 | 30 % | 34 % | -4.3 % | 55 % | -1.2 % | -0.9 % | | BOUNCE_50 | PRIME | 334 | 27 % | 34 % | -7.2 % | 49 % | -0.6 % | -0.2 % | | CROSS_FRESH | OK | 267 | 43 % | 42 % | +1.3 % | 46 % | +1.1 % | -0.1 % | | CROSS_FRESH | PRIME | 1254 | 39 % | 41 % | -2.1 % | 44 % | +0.9 % | -0.2 % | | PULLBACK | - | 567 | 59 % | 57 % | +2.0 % | 35 % | +3.5 % | -0.7 % | | PULLBACK | OK | 1522 | 33 % | 33 % | -0.2 % | 56 % | -0.8 % | -0.3 % | | PULLBACK | PRIME | 239 | 26 % | 33 % | -6.4 % | 48 % | -1.1 % | -0.5 % | | REVERSAL | OK | 295 | 39 % | 33 % | +5.8 % | 57 % | -0.2 % | +0.4 % | | REVERSAL | PRIME | 524 | 37 % | 35 % | +1.9 % | 44 % | +0.5 % | +0.7 % | | BOUNCE_50 | (tous) | 1134 | 29 % | 34 % | -5.2 % | 53 % | -1.1 % | -0.7 % | | CROSS_FRESH | (tous) | 1521 | 40 % | 41 % | -1.5 % | 45 % | +0.9 % | -0.1 % | | PULLBACK | (tous) | 2328 | 39 % | 39 % | -0.3 % | 50 % | +0.2 % | -0.4 % | | REVERSAL | (tous) | 819 | 38 % | 35 % | +3.3 % | 49 % | +0.3 % | +0.6 % | | (tous) | (tous) | 5802 | 37 % | 38 % | -1.1 % | 49 % | +0.1 % | -0.3 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 6450 | 55 % | 55 % | +0.4 % | -0.0 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 6450 | 33 % | 33 % | -0.1 % | +0.1 % | -0.1 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 6450 | 19 % | 21 % | -1.8 % | -0.0 % | -0.4 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 5802 | 58 % | 59 % | -0.8 % | +0.1 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 5802 | 37 % | 38 % | -1.1 % | +0.1 % | -0.3 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 5802 | 23 % | 25 % | -2.3 % | -0.0 % | -0.5 % | | BOUNCE_50 | 5 % | fixe_7 | 20 | 1341 | 46 % | 51 % | -4.5 % | -0.9 % | -0.6 % | | BOUNCE_50 | 10 % | fixe_7 | 20 | 1341 | 25 % | 29 % | -4.1 % | -1.1 % | -0.6 % | | BOUNCE_50 | 15 % | fixe_7 | 20 | 1341 | 13 % | 18 % | -4.5 % | -1.1 % | -0.7 % | | BOUNCE_50 | 5 % | fixe_7 | 30 | 1134 | 49 % | 55 % | -5.5 % | -0.9 % | -0.7 % | | BOUNCE_50 | 10 % | fixe_7 | 30 | 1134 | 29 % | 34 % | -5.2 % | -1.1 % | -0.7 % | | BOUNCE_50 | 15 % | fixe_7 | 30 | 1134 | 18 % | 22 % | -4.6 % | -1.1 % | -0.8 % | | CROSS_FRESH | 5 % | fixe_7 | 20 | 1697 | 57 % | 57 % | +0.0 % | +0.3 % | -0.1 % | | CROSS_FRESH | 10 % | fixe_7 | 20 | 1697 | 34 % | 35 % | -1.7 % | +0.5 % | -0.2 % | | CROSS_FRESH | 15 % | fixe_7 | 20 | 1697 | 19 % | 23 % | -3.6 % | +0.4 % | -0.6 % | | CROSS_FRESH | 5 % | fixe_7 | 30 | 1521 | 62 % | 62 % | +0.3 % | +0.6 % | +0.0 % | | CROSS_FRESH | 10 % | fixe_7 | 30 | 1521 | 40 % | 41 % | -1.5 % | +0.9 % | -0.1 % | | CROSS_FRESH | 15 % | fixe_7 | 30 | 1521 | 24 % | 28 % | -3.9 % | +0.8 % | -0.5 % | | PULLBACK | 5 % | fixe_7 | 20 | 2532 | 57 % | 56 % | +1.5 % | +0.2 % | -0.0 % | | PULLBACK | 10 % | fixe_7 | 20 | 2532 | 36 % | 34 % | +2.1 % | +0.3 % | -0.1 % | | PULLBACK | 15 % | fixe_7 | 20 | 2532 | 21 % | 21 % | -0.5 % | +0.1 % | -0.5 % | | PULLBACK | 5 % | fixe_7 | 30 | 2328 | 59 % | 60 % | -1.0 % | +0.1 % | -0.2 % | | PULLBACK | 10 % | fixe_7 | 30 | 2328 | 39 % | 39 % | -0.3 % | +0.2 % | -0.4 % | | PULLBACK | 15 % | fixe_7 | 30 | 2328 | 24 % | 26 % | -1.6 % | -0.1 % | -0.9 % | | REVERSAL | 5 % | fixe_7 | 20 | 880 | 59 % | 53 % | +5.6 % | +0.4 % | +0.5 % | | REVERSAL | 10 % | fixe_7 | 20 | 880 | 34 % | 30 % | +3.3 % | +0.6 % | +0.8 % | | REVERSAL | 15 % | fixe_7 | 20 | 880 | 20 % | 18 % | +2.2 % | +0.7 % | +0.9 % | | REVERSAL | 5 % | fixe_7 | 30 | 819 | 60 % | 56 % | +4.1 % | +0.2 % | +0.4 % | | REVERSAL | 10 % | fixe_7 | 30 | 819 | 38 % | 35 % | +3.3 % | +0.3 % | +0.6 % | | REVERSAL | 15 % | fixe_7 | 30 | 819 | 24 % | 22 % | +2.2 % | +0.4 % | +0.8 % | 0 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | -0.4 % | 46 % | -0.5 | | heikin_ashi | 5 | True - False | -0.6 % | 41 % | -0.9 | | markov | 10 | Bull - Bear | -0.7 % | 44 % | -0.7 | | heikin_ashi | 10 | True - False | -0.2 % | 56 % | -0.1 | | markov | 20 | Bull - Bear | -1.2 % | 28 % | -1.0 | | heikin_ashi | 20 | True - False | -0.7 % | 45 % | -0.4 | | markov | 30 | Bull - Bear | -1.6 % | 29 % | | | heikin_ashi | 30 | True - False | -1.1 % | 43 % | | ## pullback 89 seances (11 Jun -> 16 Oct). 276521 lignes evaluees ; jetees : 2321 sans cours, 727 par la garde de split. 14445 signaux apres dedoublonnage, 220493 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-1: 76, 0: 13}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | EARLY_PULLBACK | core | -0.5 % (n=1982, t=-0.4) | -0.7 % (n=1873, t=-0.6) | -1.3 % (n=1723, t=-0.5) | -2.1 % (n=1521) | | EARLY_PULLBACK | light | -0.5 % (n=1499, t=-0.2) | -0.3 % (n=1434, t=-0.1) | -1.1 % (n=1351, t=-0.5) | -1.1 % (n=1228) | | FLAG_BREAKOUT | core | -0.0 % (n=343, t=-0.0) | -0.2 % (n=320, t=+0.5) | -0.2 % (n=314, t=-0.4) | -0.0 % (n=295) | | FLAG_BREAKOUT | light | -0.8 % (n=511, t=-0.2) | -1.2 % (n=491, t=-0.3) | -1.4 % (n=475, t=-0.2) | -1.6 % (n=443) | | FLAG_BREAKOUT | none | -0.7 % (n=814, t=-0.9) | -1.0 % (n=785, t=-0.5) | -1.1 % (n=752, t=-0.4) | -1.5 % (n=690) | | FLAG_WATCH | core | +0.0 % (n=303, t=+0.5) | -0.1 % (n=274, t=+0.2) | -0.6 % (n=261, t=+0.1) | -0.9 % (n=221) | | FLAG_WATCH | light | -0.2 % (n=667, t=-0.2) | -0.5 % (n=625, t=-0.6) | -0.9 % (n=595, t=-0.4) | -0.9 % (n=507) | | FLAG_WATCH | none | -0.2 % (n=1165, t=+0.1) | -0.1 % (n=1133, t=-0.3) | -0.6 % (n=1075, t=-0.5) | -0.1 % (n=966) | | PULLBACK_CONFIRMED | core | +0.2 % (n=1029, t=+0.2) | -0.1 % (n=972, t=-0.3) | -1.1 % (n=906, t=-0.3) | -1.6 % (n=829) | | PULLBACK_CONFIRMED | light | -0.7 % (n=848, t=-0.1) | -1.2 % (n=801, t=-0.0) | -1.7 % (n=773, t=-0.6) | -2.8 % (n=718) | | WATCH | core | +0.0 % (n=2870, t=-0.3) | -0.1 % (n=2736, t=-0.4) | -0.9 % (n=2503, t=-0.3) | -1.5 % (n=2221) | | WATCH | light | +0.1 % (n=1945, t=+0.6) | +0.0 % (n=1859, t=+0.5) | -0.2 % (n=1738, t=-0.2) | -0.3 % (n=1567) | | EARLY_PULLBACK | (tous) | -0.5 % (n=3481, t=-0.1) | -0.5 % (n=3307, t=-0.5) | -1.2 % (n=3074, t=-0.7) | -1.7 % (n=2749) | | FLAG_BREAKOUT | (tous) | -0.6 % (n=1668, t=-0.7) | -0.9 % (n=1596, t=-0.3) | -1.0 % (n=1541, t=-0.4) | -1.2 % (n=1428) | | FLAG_WATCH | (tous) | -0.2 % (n=2135, t=+0.0) | -0.2 % (n=2032, t=-0.5) | -0.7 % (n=1931, t=-0.4) | -0.5 % (n=1694) | | PULLBACK_CONFIRMED | (tous) | -0.2 % (n=1877, t=+0.1) | -0.6 % (n=1773, t=-0.2) | -1.4 % (n=1679, t=-0.3) | -2.2 % (n=1547) | | WATCH | (tous) | +0.1 % (n=4815, t=+0.1) | -0.0 % (n=4595, t=-0.4) | -0.6 % (n=4241, t=-1.0) | -1.0 % (n=3788) | | (tous) | (tous) | -0.2 % (n=13976, t=-0.1) | -0.4 % (n=13303, t=-0.5) | -0.9 % (n=12466, t=-0.8) | -1.3 % (n=11206) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | EARLY_PULLBACK | core | 1521 | 31 % | 36 % | -4.9 % | 58 % | -1.0 % | -0.9 % | | EARLY_PULLBACK | light | 1228 | 24 % | 37 % | -12.5 % | 45 % | -0.9 % | -0.9 % | | FLAG_BREAKOUT | core | 295 | 32 % | 37 % | -4.9 % | 55 % | -0.6 % | -0.7 % | | FLAG_BREAKOUT | light | 443 | 25 % | 40 % | -14.9 % | 49 % | -1.0 % | -1.5 % | | FLAG_BREAKOUT | none | 690 | 16 % | 39 % | -22.8 % | 42 % | -1.3 % | -1.5 % | | FLAG_WATCH | core | 221 | 29 % | 37 % | -7.7 % | 48 % | -0.5 % | -0.5 % | | FLAG_WATCH | light | 507 | 20 % | 37 % | -17.1 % | 47 % | -1.3 % | -1.3 % | | FLAG_WATCH | none | 966 | 18 % | 36 % | -18.1 % | 40 % | -0.9 % | -0.9 % | | PULLBACK_CONFIRMED | core | 829 | 36 % | 37 % | -1.2 % | 56 % | -0.5 % | -0.6 % | | PULLBACK_CONFIRMED | light | 718 | 21 % | 40 % | -19.3 % | 50 % | -1.6 % | -2.1 % | | WATCH | core | 2221 | 36 % | 37 % | -0.3 % | 56 % | -0.4 % | -0.4 % | | WATCH | light | 1567 | 25 % | 37 % | -11.8 % | 44 % | -0.7 % | -0.7 % | | EARLY_PULLBACK | (tous) | 2749 | 28 % | 36 % | -8.3 % | 52 % | -1.0 % | -0.9 % | | FLAG_BREAKOUT | (tous) | 1428 | 22 % | 39 % | -16.7 % | 47 % | -1.1 % | -1.3 % | | FLAG_WATCH | (tous) | 1694 | 20 % | 36 % | -16.5 % | 43 % | -1.0 % | -1.0 % | | PULLBACK_CONFIRMED | (tous) | 1547 | 29 % | 38 % | -9.6 % | 53 % | -1.0 % | -1.3 % | | WATCH | (tous) | 3788 | 32 % | 37 % | -5.0 % | 51 % | -0.5 % | -0.5 % | | (tous) | (tous) | 11206 | 27 % | 37 % | -9.7 % | 50 % | -0.8 % | -0.9 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | EARLY_PULLBACK | core | 1435 | 27 % | 33 % | -6.0 % | 63 % | -1.0 % | -0.8 % | | EARLY_PULLBACK | light | 1171 | 20 % | 34 % | -13.2 % | 61 % | -0.6 % | -0.6 % | | FLAG_BREAKOUT | core | 295 | 37 % | 34 % | +2.5 % | 35 % | -0.6 % | -0.6 % | | FLAG_BREAKOUT | light | 442 | 26 % | 36 % | -9.6 % | 35 % | -1.1 % | -1.4 % | | FLAG_BREAKOUT | none | 687 | 16 % | 35 % | -18.8 % | 38 % | -1.0 % | -1.1 % | | FLAG_WATCH | core | 220 | 27 % | 33 % | -5.8 % | 51 % | -0.7 % | -0.5 % | | FLAG_WATCH | light | 506 | 19 % | 34 % | -14.9 % | 54 % | -1.3 % | -1.3 % | | FLAG_WATCH | none | 958 | 17 % | 33 % | -16.6 % | 50 % | -0.7 % | -0.6 % | | PULLBACK_CONFIRMED | core | 814 | 38 % | 34 % | +3.8 % | 49 % | -1.1 % | -1.1 % | | PULLBACK_CONFIRMED | light | 710 | 18 % | 36 % | -17.8 % | 57 % | -1.9 % | -2.2 % | | WATCH | core | 2066 | 36 % | 34 % | +2.2 % | 53 % | -0.6 % | -0.4 % | | WATCH | light | 1432 | 21 % | 34 % | -13.0 % | 59 % | -0.2 % | -0.1 % | | EARLY_PULLBACK | (tous) | 2606 | 24 % | 33 % | -9.2 % | 62 % | -0.8 % | -0.7 % | | FLAG_BREAKOUT | (tous) | 1424 | 24 % | 35 % | -11.5 % | 37 % | -1.0 % | -1.1 % | | FLAG_WATCH | (tous) | 1684 | 19 % | 33 % | -14.7 % | 51 % | -0.9 % | -0.8 % | | PULLBACK_CONFIRMED | (tous) | 1524 | 29 % | 35 % | -6.3 % | 53 % | -1.5 % | -1.6 % | | WATCH | (tous) | 3498 | 30 % | 34 % | -4.0 % | 56 % | -0.4 % | -0.3 % | | (tous) | (tous) | 10736 | 26 % | 34 % | -8.3 % | 54 % | -0.8 % | -0.8 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 12465 | 48 % | 53 % | -4.8 % | -0.4 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 12465 | 22 % | 32 % | -9.6 % | -0.8 % | -0.7 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 12465 | 11 % | 20 % | -8.5 % | -1.0 % | -0.9 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 11911 | 45 % | 47 % | -2.6 % | -0.4 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 11911 | 20 % | 29 % | -8.4 % | -0.8 % | -0.7 % | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 11911 | 10 % | 18 % | -7.8 % | -1.0 % | -0.8 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 11206 | 53 % | 57 % | -4.0 % | -0.4 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 11206 | 27 % | 37 % | -9.7 % | -0.8 % | -0.9 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 11206 | 14 % | 25 % | -10.0 % | -1.1 % | -1.1 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 10736 | 49 % | 51 % | -1.9 % | -0.3 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 10736 | 26 % | 34 % | -8.3 % | -0.8 % | -0.8 % | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 10736 | 14 % | 23 % | -9.2 % | -1.0 % | -0.9 % | | EARLY_PULLBACK | 5 % | fixe_7 | 20 | 3074 | 49 % | 52 % | -3.4 % | -0.5 % | -0.2 % | | EARLY_PULLBACK | 10 % | fixe_7 | 20 | 3074 | 24 % | 31 % | -7.8 % | -0.8 % | -0.6 % | | EARLY_PULLBACK | 15 % | fixe_7 | 20 | 3074 | 12 % | 19 % | -7.3 % | -1.0 % | -0.8 % | | EARLY_PULLBACK | 5 % | scanner | 20 | 2910 | 43 % | 46 % | -3.8 % | -0.4 % | -0.3 % | | EARLY_PULLBACK | 10 % | scanner | 20 | 2910 | 20 % | 28 % | -8.3 % | -0.7 % | -0.6 % | | EARLY_PULLBACK | 15 % | scanner | 20 | 2910 | 10 % | 18 % | -7.7 % | -1.0 % | -0.8 % | | EARLY_PULLBACK | 5 % | fixe_7 | 30 | 2749 | 52 % | 56 % | -3.4 % | -0.5 % | -0.3 % | | EARLY_PULLBACK | 10 % | fixe_7 | 30 | 2749 | 28 % | 36 % | -8.3 % | -1.0 % | -0.9 % | | EARLY_PULLBACK | 15 % | fixe_7 | 30 | 2749 | 15 % | 24 % | -8.6 % | -1.2 % | -1.1 % | | EARLY_PULLBACK | 5 % | scanner | 30 | 2606 | 46 % | 50 % | -4.3 % | -0.4 % | -0.3 % | | EARLY_PULLBACK | 10 % | scanner | 30 | 2606 | 24 % | 33 % | -9.2 % | -0.8 % | -0.7 % | | EARLY_PULLBACK | 15 % | scanner | 30 | 2606 | 13 % | 22 % | -9.2 % | -1.1 % | -0.9 % | | FLAG_BREAKOUT | 5 % | fixe_7 | 20 | 1541 | 44 % | 55 % | -11.2 % | -0.6 % | -0.6 % | | FLAG_BREAKOUT | 10 % | fixe_7 | 20 | 1541 | 15 % | 33 % | -18.1 % | -1.0 % | -1.2 % | | FLAG_BREAKOUT | 15 % | fixe_7 | 20 | 1541 | 6 % | 21 % | -14.8 % | -1.2 % | -1.4 % | | FLAG_BREAKOUT | 5 % | scanner | 20 | 1534 | 45 % | 49 % | -4.0 % | -0.6 % | -0.6 % | | FLAG_BREAKOUT | 10 % | scanner | 20 | 1534 | 16 % | 30 % | -13.6 % | -1.0 % | -1.0 % | | FLAG_BREAKOUT | 15 % | scanner | 20 | 1534 | 7 % | 19 % | -12.4 % | -1.2 % | -1.2 % | | FLAG_BREAKOUT | 5 % | fixe_7 | 30 | 1428 | 49 % | 58 % | -8.8 % | -0.7 % | -0.7 % | | FLAG_BREAKOUT | 10 % | fixe_7 | 30 | 1428 | 22 % | 39 % | -16.7 % | -1.1 % | -1.3 % | | FLAG_BREAKOUT | 15 % | fixe_7 | 30 | 1428 | 9 % | 26 % | -16.5 % | -1.2 % | -1.5 % | | FLAG_BREAKOUT | 5 % | scanner | 30 | 1424 | 51 % | 52 % | -0.9 % | -0.6 % | -0.7 % | | FLAG_BREAKOUT | 10 % | scanner | 30 | 1424 | 24 % | 35 % | -11.5 % | -1.0 % | -1.1 % | | FLAG_BREAKOUT | 15 % | scanner | 30 | 1424 | 10 % | 24 % | -13.6 % | -1.1 % | -1.1 % | | FLAG_WATCH | 5 % | fixe_7 | 20 | 1931 | 41 % | 52 % | -11.0 % | -0.8 % | -0.4 % | | FLAG_WATCH | 10 % | fixe_7 | 20 | 1931 | 13 % | 31 % | -18.3 % | -1.2 % | -1.0 % | | FLAG_WATCH | 15 % | fixe_7 | 20 | 1931 | 4 % | 19 % | -15.0 % | -1.3 % | -1.1 % | | FLAG_WATCH | 5 % | scanner | 20 | 1920 | 39 % | 46 % | -7.4 % | -0.7 % | -0.4 % | | FLAG_WATCH | 10 % | scanner | 20 | 1920 | 12 % | 28 % | -16.0 % | -1.1 % | -0.9 % | | FLAG_WATCH | 15 % | scanner | 20 | 1920 | 4 % | 18 % | -13.8 % | -1.2 % | -0.9 % | | FLAG_WATCH | 5 % | fixe_7 | 30 | 1694 | 48 % | 56 % | -7.5 % | -0.6 % | -0.4 % | | FLAG_WATCH | 10 % | fixe_7 | 30 | 1694 | 20 % | 36 % | -16.5 % | -1.0 % | -1.0 % | | FLAG_WATCH | 15 % | fixe_7 | 30 | 1694 | 8 % | 24 % | -16.4 % | -1.1 % | -1.0 % | | FLAG_WATCH | 5 % | scanner | 30 | 1684 | 46 % | 50 % | -4.8 % | -0.4 % | -0.3 % | | FLAG_WATCH | 10 % | scanner | 30 | 1684 | 19 % | 33 % | -14.7 % | -0.9 % | -0.8 % | | FLAG_WATCH | 15 % | scanner | 30 | 1684 | 7 % | 23 % | -15.6 % | -0.9 % | -0.8 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 5 % | fixe_7 | 20 | 1679 | 53 % | 55 % | -2.4 % | -0.3 % | -0.4 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 10 % | fixe_7 | 20 | 1679 | 26 % | 33 % | -7.8 % | -0.7 % | -0.9 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 15 % | fixe_7 | 20 | 1679 | 15 % | 21 % | -6.2 % | -0.8 % | -1.0 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 5 % | scanner | 20 | 1648 | 51 % | 49 % | +2.0 % | -0.5 % | -0.7 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 10 % | scanner | 20 | 1648 | 26 % | 30 % | -4.6 % | -1.0 % | -1.2 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 15 % | scanner | 20 | 1648 | 15 % | 19 % | -3.9 % | -1.1 % | -1.2 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 5 % | fixe_7 | 30 | 1547 | 55 % | 58 % | -2.9 % | -0.2 % | -0.4 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 10 % | fixe_7 | 30 | 1547 | 29 % | 38 % | -9.6 % | -1.0 % | -1.3 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 15 % | fixe_7 | 30 | 1547 | 17 % | 26 % | -8.4 % | -1.3 % | -1.5 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 5 % | scanner | 30 | 1524 | 54 % | 53 % | +1.4 % | -0.6 % | -0.8 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 10 % | scanner | 30 | 1524 | 29 % | 35 % | -6.3 % | -1.5 % | -1.6 % | | PULLBACK_CONFIRMED | 15 % | scanner | 30 | 1524 | 19 % | 24 % | -5.3 % | -1.6 % | -1.6 % | | WATCH | 5 % | fixe_7 | 20 | 4240 | 51 % | 53 % | -1.5 % | -0.3 % | -0.1 % | | WATCH | 10 % | fixe_7 | 20 | 4240 | 26 % | 31 % | -4.7 % | -0.5 % | -0.4 % | | WATCH | 15 % | fixe_7 | 20 | 4240 | 14 % | 19 % | -4.9 % | -0.8 % | -0.6 % | | WATCH | 5 % | scanner | 20 | 3899 | 46 % | 47 % | -0.9 % | -0.2 % | -0.0 % | | WATCH | 10 % | scanner | 20 | 3899 | 24 % | 29 % | -4.2 % | -0.4 % | -0.2 % | | WATCH | 15 % | scanner | 20 | 3899 | 13 % | 18 % | -4.8 % | -0.7 % | -0.4 % | | WATCH | 5 % | fixe_7 | 30 | 3788 | 55 % | 56 % | -1.6 % | -0.2 % | -0.1 % | | WATCH | 10 % | fixe_7 | 30 | 3788 | 32 % | 37 % | -5.0 % | -0.5 % | -0.5 % | | WATCH | 15 % | fixe_7 | 30 | 3788 | 18 % | 24 % | -6.4 % | -0.9 % | -0.9 % | | WATCH | 5 % | scanner | 30 | 3498 | 50 % | 51 % | -0.6 % | -0.1 % | +0.0 % | | WATCH | 10 % | scanner | 30 | 3498 | 30 % | 34 % | -4.0 % | -0.4 % | -0.3 % | | WATCH | 15 % | scanner | 30 | 3498 | 17 % | 23 % | -5.9 % | -0.8 % | -0.7 % | 3072 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Test de la strategie : target du scanner avant son stop (30 seances max) | segment | tier | n | target | stop | temps | esperance | mediane | |---|---|---|---|---|---|---|---| | EARLY_PULLBACK | core | 1435 | 5 % | 71 % | 24 % | -0.30 R | -0.82 R | | EARLY_PULLBACK | light | 1171 | 6 % | 63 % | 31 % | -0.22 R | -0.80 R | | FLAG_BREAKOUT | core | 295 | 12 % | 36 % | 52 % | -0.00 R | -0.27 R | | FLAG_BREAKOUT | light | 442 | 7 % | 36 % | 56 % | -0.17 R | -0.31 R | | FLAG_BREAKOUT | none | 687 | 5 % | 39 % | 56 % | -0.19 R | -0.39 R | | FLAG_WATCH | core | 219 | 11 % | 54 % | 36 % | -0.07 R | -0.60 R | | FLAG_WATCH | light | 506 | 6 % | 54 % | 40 % | -0.25 R | -0.70 R | | FLAG_WATCH | none | 958 | 6 % | 50 % | 44 % | -0.20 R | -0.62 R | | PULLBACK_CONFIRMED | core | 814 | 8 % | 57 % | 35 % | -0.20 R | -0.67 R | | PULLBACK_CONFIRMED | light | 709 | 6 % | 59 % | 35 % | -0.37 R | -0.72 R | | WATCH | core | 2066 | 7 % | 62 % | 31 % | -0.26 R | -0.82 R | | WATCH | light | 1430 | 7 % | 61 % | 32 % | -0.27 R | -0.81 R | | EARLY_PULLBACK | (tous) | 2606 | 5 % | 67 % | 27 % | -0.27 R | -0.82 R | | FLAG_BREAKOUT | (tous) | 1424 | 7 % | 37 % | 55 % | -0.15 R | -0.32 R | | FLAG_WATCH | (tous) | 1683 | 6 % | 52 % | 42 % | -0.20 R | -0.64 R | | PULLBACK_CONFIRMED | (tous) | 1523 | 7 % | 58 % | 35 % | -0.28 R | -0.70 R | | WATCH | (tous) | 3496 | 7 % | 61 % | 31 % | -0.26 R | -0.81 R | | (tous) | (tous) | 10732 | 7 % | 58 % | 36 % | -0.24 R | -0.72 R | ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | -0.5 % | 41 % | -0.7 | | heikin_ashi | 5 | True - False | -0.5 % | 38 % | -1.2 | | markov | 10 | Bull - Bear | -1.1 % | 38 % | -0.8 | | heikin_ashi | 10 | True - False | -0.4 % | 49 % | -0.3 | | markov | 20 | Bull - Bear | -1.4 % | 23 % | -1.2 | | heikin_ashi | 20 | True - False | -0.8 % | 40 % | -0.6 | | markov | 30 | Bull - Bear | -2.0 % | 26 % | | | heikin_ashi | 30 | True - False | -1.1 % | 38 % | | ## minervini 88 seances (12 Jun -> 16 Oct). 254344 lignes evaluees ; jetees : 1912 sans cours, 525 par la garde de split. 3750 signaux apres dedoublonnage, 206328 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-1: 76, 0: 12}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | STAGE2_TT | False | +0.2 % (n=2460, t=-0.7) | -0.7 % (n=2326, t=-0.6) | -2.1 % (n=2157, t=-0.8) | -3.6 % (n=1915) | | VCP_FORMING | False | -0.5 % (n=659, t=-0.5) | -0.6 % (n=622, t=-0.3) | -0.9 % (n=567, t=-0.0) | -0.5 % (n=470) | | VCP_SETUP | False | -0.5 % (n=426, t=-0.8) | -0.9 % (n=398, t=-0.5) | -1.3 % (n=361, t=-0.4) | -0.8 % (n=283) | | STAGE2_TT | (tous) | +0.2 % (n=2460, t=-0.7) | -0.7 % (n=2326, t=-0.6) | -2.1 % (n=2157, t=-0.8) | -3.6 % (n=1915) | | VCP_FORMING | (tous) | -0.5 % (n=659, t=-0.5) | -0.6 % (n=622, t=-0.3) | -0.9 % (n=567, t=-0.0) | -0.5 % (n=470) | | VCP_SETUP | (tous) | -0.5 % (n=426, t=-0.8) | -0.9 % (n=398, t=-0.5) | -1.3 % (n=361, t=-0.4) | -0.8 % (n=283) | | (tous) | (tous) | +0.0 % (n=3545, t=-0.6) | -0.7 % (n=3346, t=-0.8) | -1.8 % (n=3085, t=-0.7) | -2.7 % (n=2668) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | STAGE2_TT | False | 1915 | 31 % | 35 % | -4.0 % | 53 % | -0.7 % | -0.8 % | | VCP_FORMING | False | 470 | 28 % | 31 % | -3.3 % | 55 % | -1.2 % | -0.4 % | | VCP_SETUP | False | 283 | 13 % | 28 % | -14.8 % | 57 % | -3.1 % | -1.7 % | | STAGE2_TT | (tous) | 1915 | 31 % | 35 % | -4.0 % | 53 % | -0.7 % | -0.8 % | | VCP_FORMING | (tous) | 470 | 28 % | 31 % | -3.3 % | 55 % | -1.2 % | -0.4 % | | VCP_SETUP | (tous) | 283 | 13 % | 28 % | -14.8 % | 57 % | -3.1 % | -1.7 % | | (tous) | (tous) | 2668 | 29 % | 34 % | -5.1 % | 54 % | -1.0 % | -0.8 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | STAGE2_TT | False | 1519 | 34 % | | | 42 % | -1.0 % | | | VCP_FORMING | False | 441 | 23 % | | | 64 % | -0.9 % | | | VCP_SETUP | False | 266 | 8 % | | | 85 % | -2.1 % | | | STAGE2_TT | (tous) | 1519 | 34 % | | | 42 % | -1.0 % | | | VCP_FORMING | (tous) | 441 | 23 % | | | 64 % | -0.9 % | | | VCP_SETUP | (tous) | 266 | 8 % | | | 85 % | -2.1 % | | | (tous) | (tous) | 2226 | 29 % | | | 52 % | -1.1 % | | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 3085 | 47 % | 50 % | -3.3 % | -0.8 % | -0.4 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 3085 | 23 % | 28 % | -4.3 % | -1.1 % | -0.7 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 3085 | 13 % | 16 % | -3.3 % | -1.2 % | -0.9 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 2561 | 45 % | | | -0.8 % | | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 2561 | 24 % | | | -1.2 % | | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 2561 | 13 % | | | -1.4 % | | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 2668 | 51 % | 56 % | -4.5 % | -0.7 % | -0.6 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 2668 | 29 % | 34 % | -5.1 % | -1.0 % | -0.8 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 2668 | 17 % | 22 % | -4.4 % | -1.1 % | -1.0 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 2226 | 50 % | | | -0.7 % | | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 2226 | 29 % | | | -1.1 % | | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 2226 | 18 % | | | -1.3 % | | | STAGE2_TT | 5 % | fixe_7 | 20 | 2157 | 50 % | 52 % | -2.4 % | -0.5 % | -0.4 % | | STAGE2_TT | 10 % | fixe_7 | 20 | 2157 | 26 % | 29 % | -2.8 % | -0.8 % | -0.6 % | | STAGE2_TT | 15 % | fixe_7 | 20 | 2157 | 16 % | 17 % | -1.4 % | -0.9 % | -0.8 % | | STAGE2_TT | 5 % | scanner | 20 | 1695 | 52 % | | | -0.8 % | | | STAGE2_TT | 10 % | scanner | 20 | 1695 | 28 % | | | -1.1 % | | | STAGE2_TT | 15 % | scanner | 20 | 1695 | 17 % | | | -1.3 % | | | STAGE2_TT | 5 % | fixe_7 | 30 | 1915 | 53 % | 57 % | -3.8 % | -0.4 % | -0.5 % | | STAGE2_TT | 10 % | fixe_7 | 30 | 1915 | 31 % | 35 % | -4.0 % | -0.7 % | -0.8 % | | STAGE2_TT | 15 % | fixe_7 | 30 | 1915 | 19 % | 23 % | -3.2 % | -0.7 % | -1.0 % | | STAGE2_TT | 5 % | scanner | 30 | 1519 | 57 % | | | -0.7 % | | | STAGE2_TT | 10 % | scanner | 30 | 1519 | 34 % | | | -1.0 % | | | STAGE2_TT | 15 % | scanner | 30 | 1519 | 22 % | | | -1.3 % | | | VCP_FORMING | 5 % | fixe_7 | 20 | 567 | 46 % | 47 % | -1.2 % | -0.8 % | -0.1 % | | VCP_FORMING | 10 % | fixe_7 | 20 | 567 | 23 % | 26 % | -3.0 % | -1.2 % | -0.3 % | | VCP_FORMING | 15 % | fixe_7 | 20 | 567 | 10 % | 16 % | -5.2 % | -1.3 % | -0.5 % | | VCP_FORMING | 5 % | scanner | 20 | 528 | 38 % | | | -0.7 % | | | VCP_FORMING | 10 % | scanner | 20 | 528 | 19 % | | | -1.0 % | | | VCP_FORMING | 15 % | scanner | 20 | 528 | 8 % | | | -1.2 % | | | VCP_FORMING | 5 % | fixe_7 | 30 | 470 | 49 % | 52 % | -3.1 % | -0.9 % | -0.4 % | | VCP_FORMING | 10 % | fixe_7 | 30 | 470 | 28 % | 31 % | -3.3 % | -1.2 % | -0.4 % | | VCP_FORMING | 15 % | fixe_7 | 30 | 470 | 15 % | 20 % | -4.7 % | -1.3 % | -0.6 % | | VCP_FORMING | 5 % | scanner | 30 | 441 | 41 % | | | -0.6 % | | | VCP_FORMING | 10 % | scanner | 30 | 441 | 23 % | | | -0.9 % | | | VCP_FORMING | 15 % | scanner | 30 | 441 | 13 % | | | -1.0 % | | | VCP_SETUP | 5 % | fixe_7 | 20 | 361 | 32 % | 44 % | -12.4 % | -2.0 % | -1.0 % | | VCP_SETUP | 10 % | fixe_7 | 20 | 361 | 8 % | 24 % | -15.6 % | -3.0 % | -1.7 % | | VCP_SETUP | 15 % | fixe_7 | 20 | 361 | 2 % | 14 % | -11.7 % | -3.1 % | -1.8 % | | VCP_SETUP | 5 % | scanner | 20 | 338 | 21 % | | | -1.4 % | | | VCP_SETUP | 10 % | scanner | 20 | 338 | 6 % | | | -2.1 % | | | VCP_SETUP | 15 % | scanner | 20 | 338 | 2 % | | | -2.1 % | | | VCP_SETUP | 5 % | fixe_7 | 30 | 283 | 38 % | 49 % | -11.0 % | -2.0 % | -1.1 % | | VCP_SETUP | 10 % | fixe_7 | 30 | 283 | 13 % | 28 % | -14.8 % | -3.1 % | -1.7 % | | VCP_SETUP | 15 % | fixe_7 | 30 | 283 | 6 % | 18 % | -12.1 % | -3.1 % | -1.6 % | | VCP_SETUP | 5 % | scanner | 30 | 266 | 24 % | | | -1.3 % | | | VCP_SETUP | 10 % | scanner | 30 | 266 | 8 % | | | -2.1 % | | | VCP_SETUP | 15 % | scanner | 30 | 266 | 4 % | | | -2.0 % | | 483 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | -0.4 % | 47 % | -0.6 | | heikin_ashi | 5 | True - False | -0.5 % | 44 % | -1.1 | | markov | 10 | Bull - Bear | -0.8 % | 41 % | -0.7 | | heikin_ashi | 10 | True - False | -0.1 % | 53 % | +0.1 | | markov | 20 | Bull - Bear | -1.2 % | 35 % | -1.1 | | heikin_ashi | 20 | True - False | -0.6 % | 45 % | -0.0 | | markov | 30 | Bull - Bear | -1.6 % | 33 % | | | heikin_ashi | 30 | True - False | -0.9 % | 41 % | | ## rsi 89 seances (11 Jun -> 16 Oct). 153613 lignes evaluees ; jetees : 1288 sans cours, 590 par la garde de split. 385 signaux apres dedoublonnage, 297814 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-2: 2, -1: 76, 0: 11}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | HIDDEN_BEAR | True | +2.7 % (n=90, t=+1.1) | +0.5 % (n=86, t=-0.1) | +0.0 % (n=80, t=+0.3) | -4.4 % (n=72) | | HIDDEN_BULL | True | -0.0 % (n=113, t=-0.1) | -0.9 % (n=108, t=-1.0) | -2.5 % (n=97, t=-0.3) | -3.9 % (n=79) | | REG_BEAR | True | +0.2 % (n=116, t=-0.0) | -0.1 % (n=111, t=-0.2) | +2.3 % (n=103, t=-0.1) | +2.8 % (n=91) | | REG_BULL | True | -1.2 % (n=48, t=+0.4) | -2.7 % (n=41, t=-0.5) | -1.4 % (n=38, t=+0.3) | -4.6 % (n=30) | | HIDDEN_BEAR | (tous) | +2.7 % (n=90, t=+1.1) | +0.5 % (n=86, t=-0.1) | +0.0 % (n=80, t=+0.3) | -4.4 % (n=72) | | HIDDEN_BULL | (tous) | -0.0 % (n=113, t=-0.1) | -0.9 % (n=108, t=-1.0) | -2.5 % (n=97, t=-0.3) | -3.9 % (n=79) | | REG_BEAR | (tous) | +0.2 % (n=116, t=-0.0) | -0.1 % (n=111, t=-0.2) | +2.3 % (n=103, t=-0.1) | +2.8 % (n=91) | | REG_BULL | (tous) | -1.2 % (n=48, t=+0.4) | -2.7 % (n=41, t=-0.5) | -1.4 % (n=38, t=+0.3) | -4.6 % (n=30) | | (tous) | (tous) | +0.6 % (n=367, t=+0.3) | -0.5 % (n=346, t=-0.4) | -0.2 % (n=318, t=-0.3) | -1.9 % (n=272) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | HIDDEN_BEAR | True | 72 | 33 % | 31 % | +2.6 % | 51 % | -0.8 % | -0.2 % | | HIDDEN_BULL | True | 79 | 29 % | 36 % | -6.5 % | 57 % | -0.6 % | -0.6 % | | REG_BEAR | True | 91 | 37 % | 31 % | +6.4 % | 51 % | -0.4 % | +0.1 % | | REG_BULL | True | 30 | 50 % | 34 % | +16.3 % | 43 % | +3.0 % | +3.3 % | | HIDDEN_BEAR | (tous) | 72 | 33 % | 31 % | +2.6 % | 51 % | -0.8 % | -0.2 % | | HIDDEN_BULL | (tous) | 79 | 29 % | 36 % | -6.5 % | 57 % | -0.6 % | -0.6 % | | REG_BEAR | (tous) | 91 | 37 % | 31 % | +6.4 % | 51 % | -0.4 % | +0.1 % | | REG_BULL | (tous) | 30 | 50 % | 34 % | +16.3 % | 43 % | +3.0 % | +3.3 % | | (tous) | (tous) | 272 | 35 % | 33 % | +2.7 % | 52 % | -0.2 % | +0.2 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 318 | 53 % | 52 % | +0.9 % | -0.5 % | -0.2 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 318 | 31 % | 28 % | +3.2 % | -0.4 % | -0.0 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 318 | 22 % | 15 % | +7.0 % | -0.2 % | +0.3 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 272 | 55 % | 55 % | -0.1 % | -0.6 % | -0.3 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 272 | 35 % | 33 % | +2.7 % | -0.2 % | +0.2 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 272 | 25 % | 19 % | +5.7 % | -0.2 % | +0.3 % | | HIDDEN_BEAR | 5 % | fixe_7 | 20 | 80 | 55 % | 52 % | +3.0 % | -0.3 % | +0.0 % | | HIDDEN_BEAR | 10 % | fixe_7 | 20 | 80 | 30 % | 27 % | +3.2 % | -0.8 % | -0.3 % | | HIDDEN_BEAR | 15 % | fixe_7 | 20 | 80 | 15 % | 13 % | +2.0 % | -1.5 % | -0.7 % | | HIDDEN_BEAR | 5 % | fixe_7 | 30 | 72 | 57 % | 54 % | +3.4 % | -0.3 % | +0.2 % | | HIDDEN_BEAR | 10 % | fixe_7 | 30 | 72 | 33 % | 31 % | +2.6 % | -0.8 % | -0.2 % | | HIDDEN_BEAR | 15 % | fixe_7 | 30 | 72 | 17 % | 17 % | +0.2 % | -2.0 % | -1.1 % | | HIDDEN_BULL | 5 % | fixe_7 | 20 | 97 | 48 % | 52 % | -3.7 % | -0.7 % | -0.5 % | | HIDDEN_BULL | 10 % | fixe_7 | 20 | 97 | 26 % | 29 % | -3.6 % | -0.8 % | -0.5 % | | HIDDEN_BULL | 15 % | fixe_7 | 20 | 97 | 20 % | 17 % | +2.3 % | -0.3 % | +0.1 % | | HIDDEN_BULL | 5 % | fixe_7 | 30 | 79 | 49 % | 57 % | -7.7 % | -0.8 % | -0.8 % | | HIDDEN_BULL | 10 % | fixe_7 | 30 | 79 | 29 % | 36 % | -6.5 % | -0.6 % | -0.6 % | | HIDDEN_BULL | 15 % | fixe_7 | 30 | 79 | 23 % | 23 % | -0.2 % | -0.4 % | -0.4 % | | REG_BEAR | 5 % | fixe_7 | 20 | 103 | 53 % | 52 % | +1.3 % | -0.7 % | -0.4 % | | REG_BEAR | 10 % | fixe_7 | 20 | 103 | 32 % | 27 % | +5.3 % | -0.6 % | -0.3 % | | REG_BEAR | 15 % | fixe_7 | 20 | 103 | 27 % | 13 % | +14.1 % | +0.2 % | +0.6 % | | REG_BEAR | 5 % | fixe_7 | 30 | 91 | 55 % | 54 % | +1.3 % | -1.0 % | -0.5 % | | REG_BEAR | 10 % | fixe_7 | 30 | 91 | 37 % | 31 % | +6.4 % | -0.4 % | +0.1 % | | REG_BEAR | 15 % | fixe_7 | 30 | 91 | 30 % | 17 % | +12.3 % | +0.4 % | +0.9 % | | REG_BULL | 5 % | fixe_7 | 20 | 38 | 58 % | 51 % | +7.2 % | -0.1 % | +0.2 % | | REG_BULL | 10 % | fixe_7 | 20 | 38 | 42 % | 28 % | +14.4 % | +1.9 % | +2.4 % | | REG_BULL | 15 % | fixe_7 | 20 | 38 | 26 % | 16 % | +10.0 % | +1.7 % | +2.3 % | | REG_BULL | 5 % | fixe_7 | 30 | 30 | 63 % | 56 % | +7.4 % | +0.3 % | +0.4 % | | REG_BULL | 10 % | fixe_7 | 30 | 30 | 50 % | 34 % | +16.3 % | +3.0 % | +3.3 % | | REG_BULL | 15 % | fixe_7 | 30 | 30 | 37 % | 22 % | +14.9 % | +3.2 % | +3.6 % | 0 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | -0.5 % | 46 % | -0.6 | | markov | 10 | Bull - Bear | +0.2 % | 48 % | -0.3 | | markov | 20 | Bull - Bear | -0.4 % | 41 % | -0.7 | | markov | 30 | Bull - Bear | -1.6 % | 40 % | | ## gapup 89 seances (11 Jun -> 16 Oct). 305784 lignes evaluees ; jetees : 2575 sans cours, 826 par la garde de split. 177 signaux apres dedoublonnage, 301582 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-1: 76, 0: 13}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | EP_CONTINUATION | - | -1.3 % (n=88, t=-0.8) | -0.5 % (n=81, t=-1.0) | +0.3 % (n=75, t=+1.5) | +1.6 % (n=72) | | EP_FRESH | - | +0.4 % (n=84, t=-0.3) | +0.1 % (n=75, t=-0.7) | +1.3 % (n=69) | +2.5 % (n=66) | | EP_CONTINUATION | (tous) | -1.3 % (n=88, t=-0.8) | -0.5 % (n=81, t=-1.0) | +0.3 % (n=75, t=+1.5) | +1.6 % (n=72) | | EP_FRESH | (tous) | +0.4 % (n=84, t=-0.3) | +0.1 % (n=75, t=-0.7) | +1.3 % (n=69) | +2.5 % (n=66) | | (tous) | (tous) | -0.5 % (n=172, t=-1.0) | -0.2 % (n=156, t=-0.8) | +0.8 % (n=144, t=+0.6) | +2.0 % (n=138) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | EP_CONTINUATION | - | 72 | 26 % | 28 % | -1.6 % | 57 % | -1.4 % | -0.1 % | | EP_FRESH | - | 66 | 36 % | 29 % | +7.2 % | 48 % | +0.1 % | +1.3 % | | EP_CONTINUATION | (tous) | 72 | 26 % | 28 % | -1.6 % | 57 % | -1.4 % | -0.1 % | | EP_FRESH | (tous) | 66 | 36 % | 29 % | +7.2 % | 48 % | +0.1 % | +1.3 % | | (tous) | (tous) | 138 | 31 % | 29 % | +2.6 % | 53 % | -0.7 % | +0.6 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | EP_CONTINUATION | - | 70 | 26 % | | | 50 % | -0.8 % | | | EP_FRESH | - | 62 | 31 % | | | 45 % | -0.3 % | | | EP_CONTINUATION | (tous) | 70 | 26 % | | | 50 % | -0.8 % | | | EP_FRESH | (tous) | 62 | 31 % | | | 45 % | -0.3 % | | | (tous) | (tous) | 132 | 28 % | | | 48 % | -0.6 % | | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 144 | 50 % | 49 % | +1.2 % | -0.5 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 144 | 26 % | 26 % | +0.1 % | -0.6 % | +0.1 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 144 | 18 % | 16 % | +1.7 % | -0.4 % | +0.3 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 138 | 47 % | | | -0.4 % | | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 138 | 25 % | | | -0.6 % | | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 138 | 18 % | | | -0.3 % | | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 138 | 51 % | 51 % | -0.4 % | -0.4 % | +0.2 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 138 | 31 % | 29 % | +2.6 % | -0.7 % | +0.6 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 138 | 22 % | 18 % | +4.1 % | -0.2 % | +1.2 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 132 | 48 % | | | -0.3 % | | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 132 | 28 % | | | -0.6 % | | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 132 | 21 % | | | -0.0 % | | | EP_CONTINUATION | 5 % | fixe_7 | 20 | 75 | 45 % | 48 % | -3.0 % | -1.0 % | -0.5 % | | EP_CONTINUATION | 10 % | fixe_7 | 20 | 75 | 23 % | 26 % | -3.2 % | -1.2 % | -0.4 % | | EP_CONTINUATION | 15 % | fixe_7 | 20 | 75 | 15 % | 16 % | -1.1 % | -1.0 % | -0.1 % | | EP_CONTINUATION | 5 % | scanner | 20 | 73 | 47 % | | | -0.5 % | | | EP_CONTINUATION | 10 % | scanner | 20 | 73 | 22 % | | | -0.9 % | | | EP_CONTINUATION | 15 % | scanner | 20 | 73 | 15 % | | | -0.7 % | | | EP_CONTINUATION | 5 % | fixe_7 | 30 | 72 | 46 % | 50 % | -4.6 % | -0.9 % | -0.2 % | | EP_CONTINUATION | 10 % | fixe_7 | 30 | 72 | 26 % | 28 % | -1.6 % | -1.4 % | -0.1 % | | EP_CONTINUATION | 15 % | fixe_7 | 30 | 72 | 19 % | 18 % | +1.8 % | -0.9 % | +0.7 % | | EP_CONTINUATION | 5 % | scanner | 30 | 70 | 47 % | | | -0.4 % | | | EP_CONTINUATION | 10 % | scanner | 30 | 70 | 26 % | | | -0.8 % | | | EP_CONTINUATION | 15 % | scanner | 30 | 70 | 19 % | | | -0.4 % | | | EP_FRESH | 5 % | fixe_7 | 20 | 69 | 55 % | 49 % | +5.8 % | +0.1 % | +0.3 % | | EP_FRESH | 10 % | fixe_7 | 20 | 69 | 30 % | 27 % | +3.6 % | +0.0 % | +0.6 % | | EP_FRESH | 15 % | fixe_7 | 20 | 69 | 22 % | 17 % | +4.7 % | +0.2 % | +0.8 % | | EP_FRESH | 5 % | scanner | 20 | 65 | 48 % | | | -0.3 % | | | EP_FRESH | 10 % | scanner | 20 | 65 | 28 % | | | -0.2 % | | | EP_FRESH | 15 % | scanner | 20 | 65 | 22 % | | | +0.3 % | | | EP_FRESH | 5 % | fixe_7 | 30 | 66 | 56 % | 52 % | +4.1 % | +0.2 % | +0.7 % | | EP_FRESH | 10 % | fixe_7 | 30 | 66 | 36 % | 29 % | +7.2 % | +0.1 % | +1.3 % | | EP_FRESH | 15 % | fixe_7 | 30 | 66 | 26 % | 19 % | +6.6 % | +0.5 % | +1.8 % | | EP_FRESH | 5 % | scanner | 30 | 62 | 48 % | | | -0.2 % | | | EP_FRESH | 10 % | scanner | 30 | 62 | 31 % | | | -0.3 % | | | EP_FRESH | 15 % | scanner | 30 | 62 | 24 % | | | +0.4 % | | 36 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | +1.8 % | 67 % | | | heikin_ashi | 5 | True - False | -0.5 % | 43 % | -0.8 | | markov | 10 | Bull - Bear | -6.1 % | 0 % | | | heikin_ashi | 10 | True - False | -0.2 % | 53 % | +0.0 | | heikin_ashi | 20 | True - False | -0.7 % | 40 % | -0.6 | | heikin_ashi | 30 | True - False | -1.0 % | 39 % | | ## tori 90 seances (09 Jun -> 16 Oct). 287008 lignes evaluees ; jetees : 2587 sans cours, 1306 par la garde de split. 48707 signaux apres dedoublonnage, 244242 lignes de controle. Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-2: 2, -1: 77, 0: 11}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | BREAK_LONG | 1.0 | +0.1 % (n=721, t=+0.9) | +0.9 % (n=688, t=+1.1) | +0.4 % (n=641, t=+0.8) | +0.4 % (n=565) | | BREAK_LONG | 2.0 | -0.2 % (n=3290, t=-0.2) | -0.1 % (n=3063, t=-0.1) | -0.4 % (n=2815, t=-0.2) | -0.8 % (n=2545) | | BREAK_LONG | 3.0 | +0.1 % (n=1796, t=+0.6) | +0.2 % (n=1725, t=-0.3) | -0.4 % (n=1590, t=-0.4) | -0.5 % (n=1417) | | BREAK_SHORT | 1.0 | +0.1 % (n=747, t=+0.3) | -1.1 % (n=700, t=-0.3) | -1.3 % (n=621, t=-0.2) | -1.2 % (n=525) | | BREAK_SHORT | 2.0 | -0.2 % (n=2970, t=+0.5) | -0.5 % (n=2811, t=-0.7) | -1.2 % (n=2378, t=-0.6) | -2.4 % (n=1949) | | BREAK_SHORT | 3.0 | -0.4 % (n=1407, t=-0.1) | -0.5 % (n=1334, t=-0.4) | -0.9 % (n=1107, t=-0.4) | -1.8 % (n=892) | | RETEST_LONG | 1.0 | -0.1 % (n=539, t=-0.4) | -0.4 % (n=513, t=-0.6) | +1.3 % (n=477, t=+0.6) | +1.5 % (n=432) | | RETEST_LONG | 2.0 | +0.1 % (n=1377, t=+0.4) | +0.4 % (n=1297, t=+0.3) | +0.2 % (n=1204, t=+0.2) | +0.4 % (n=1084) | | RETEST_LONG | 3.0 | -0.4 % (n=481, t=-0.3) | +0.0 % (n=458, t=+0.1) | +0.2 % (n=415, t=-0.2) | -0.9 % (n=373) | | RETEST_SHORT | 1.0 | -0.1 % (n=494, t=-0.7) | -0.2 % (n=451, t=-0.7) | -0.8 % (n=384, t=-0.3) | -2.1 % (n=313) | | RETEST_SHORT | 2.0 | -0.5 % (n=1293, t=-0.4) | -0.9 % (n=1198, t=-0.8) | -1.6 % (n=937, t=-0.8) | -2.8 % (n=758) | | RETEST_SHORT | 3.0 | +0.2 % (n=446, t=+0.3) | -0.7 % (n=414, t=-0.3) | -1.1 % (n=313, t=+0.1) | -1.5 % (n=232) | | WATCH_BREAK_LONG | - | +0.3 % (n=3966, t=+0.3) | +0.9 % (n=3644, t=+0.6) | +1.3 % (n=3245, t=-0.1) | +1.1 % (n=2876) | | WATCH_BREAK_SHORT | - | +0.2 % (n=4778, t=+0.9) | +0.4 % (n=4572, t=+1.1) | +0.8 % (n=4049, t=+0.7) | +1.3 % (n=3415) | | WATCH_RETEST_LONG | - | +0.9 % (n=1329, t=+1.4) | +1.5 % (n=1229, t=+1.0) | +2.2 % (n=1091, t=+0.9) | +2.5 % (n=974) | | WATCH_RETEST_SHORT | - | +0.0 % (n=1836, t=+0.5) | -0.1 % (n=1722, t=+0.6) | +0.4 % (n=1451, t=+0.3) | +1.6 % (n=1162) | | ZONAL_BOUNCE_LONG | - | +0.3 % (n=1642, t=+0.8) | +0.5 % (n=1487, t=+1.0) | +0.6 % (n=1321, t=+0.2) | +0.3 % (n=1093) | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | - | -0.3 % (n=1088, t=-0.0) | -0.2 % (n=999, t=-0.2) | -0.8 % (n=883, t=-0.3) | -1.3 % (n=742) | | ZONAL_BREAK_LONG | - | +0.3 % (n=4707, t=+0.8) | +0.7 % (n=4276, t=+1.3) | +1.0 % (n=3703, t=+0.6) | +1.1 % (n=3165) | | ZONAL_BREAK_SHORT | - | -0.1 % (n=5643, t=-0.1) | -0.1 % (n=5395, t=-0.4) | -0.4 % (n=4669, t=-0.1) | -0.2 % (n=3860) | | ZONAL_RETEST_LONG | - | +0.4 % (n=2381, t=+0.6) | +0.8 % (n=2148, t=+1.5) | +1.0 % (n=1852, t=+0.6) | +1.2 % (n=1565) | | ZONAL_RETEST_SHORT | - | -0.0 % (n=3149, t=-0.1) | -0.3 % (n=2969, t=-1.0) | +0.2 % (n=2482, t=-0.1) | +0.6 % (n=2007) | | BREAK_LONG | (tous) | -0.1 % (n=5807, t=+0.1) | +0.1 % (n=5476, t=+0.1) | -0.3 % (n=5046, t=+0.2) | -0.6 % (n=4527) | | BREAK_SHORT | (tous) | -0.2 % (n=5124, t=+0.5) | -0.6 % (n=4845, t=-0.7) | -1.1 % (n=4106, t=-0.8) | -2.1 % (n=3366) | | RETEST_LONG | (tous) | -0.1 % (n=2397, t=-0.0) | +0.1 % (n=2268, t=+0.1) | +0.5 % (n=2096, t=+0.4) | +0.4 % (n=1889) | | RETEST_SHORT | (tous) | -0.3 % (n=2233, t=-0.5) | -0.7 % (n=2063, t=-1.0) | -1.3 % (n=1634, t=-0.8) | -2.4 % (n=1303) | | WATCH_BREAK_LONG | (tous) | +0.3 % (n=3966, t=+0.3) | +0.9 % (n=3644, t=+0.6) | +1.3 % (n=3245, t=-0.1) | +1.1 % (n=2876) | | WATCH_BREAK_SHORT | (tous) | +0.2 % (n=4778, t=+0.9) | +0.4 % (n=4572, t=+1.1) | +0.8 % (n=4049, t=+0.7) | +1.3 % (n=3415) | | WATCH_RETEST_LONG | (tous) | +0.9 % (n=1329, t=+1.4) | +1.5 % (n=1229, t=+1.0) | +2.2 % (n=1091, t=+0.9) | +2.5 % (n=974) | | WATCH_RETEST_SHORT | (tous) | +0.0 % (n=1836, t=+0.5) | -0.1 % (n=1722, t=+0.6) | +0.4 % (n=1451, t=+0.3) | +1.6 % (n=1162) | | ZONAL_BOUNCE_LONG | (tous) | +0.3 % (n=1642, t=+0.8) | +0.5 % (n=1487, t=+1.0) | +0.6 % (n=1321, t=+0.2) | +0.3 % (n=1093) | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | (tous) | -0.3 % (n=1088, t=-0.0) | -0.2 % (n=999, t=-0.2) | -0.8 % (n=883, t=-0.3) | -1.3 % (n=742) | | ZONAL_BREAK_LONG | (tous) | +0.3 % (n=4707, t=+0.8) | +0.7 % (n=4276, t=+1.3) | +1.0 % (n=3703, t=+0.6) | +1.1 % (n=3165) | | ZONAL_BREAK_SHORT | (tous) | -0.1 % (n=5643, t=-0.1) | -0.1 % (n=5395, t=-0.4) | -0.4 % (n=4669, t=-0.1) | -0.2 % (n=3860) | | ZONAL_RETEST_LONG | (tous) | +0.4 % (n=2381, t=+0.6) | +0.8 % (n=2148, t=+1.5) | +1.0 % (n=1852, t=+0.6) | +1.2 % (n=1565) | | ZONAL_RETEST_SHORT | (tous) | -0.0 % (n=3149, t=-0.1) | -0.3 % (n=2969, t=-1.0) | +0.2 % (n=2482, t=-0.1) | +0.6 % (n=2007) | | (tous) | (tous) | +0.1 % (n=46080, t=+0.6) | +0.2 % (n=43093, t=+0.5) | +0.2 % (n=37628, t=+0.5) | +0.2 % (n=31944) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | BREAK_LONG | 1.0 | 565 | 33 % | 34 % | -1.1 % | 52 % | -0.3 % | -0.0 % | | BREAK_LONG | 2.0 | 2545 | 33 % | 34 % | -1.2 % | 52 % | -0.4 % | -0.1 % | | BREAK_LONG | 3.0 | 1417 | 38 % | 35 % | +2.4 % | 51 % | +0.1 % | +0.2 % | | BREAK_SHORT | 1.0 | 525 | 30 % | 32 % | -2.0 % | 61 % | -1.4 % | -0.9 % | | BREAK_SHORT | 2.0 | 1949 | 30 % | 32 % | -2.5 % | 60 % | -1.3 % | -0.9 % | | BREAK_SHORT | 3.0 | 892 | 28 % | 31 % | -2.8 % | 59 % | -1.3 % | -0.7 % | | RETEST_LONG | 1.0 | 432 | 34 % | 34 % | -0.3 % | 49 % | -0.2 % | +0.2 % | | RETEST_LONG | 2.0 | 1084 | 30 % | 33 % | -3.0 % | 50 % | -0.5 % | -0.0 % | | RETEST_LONG | 3.0 | 373 | 34 % | 35 % | -0.8 % | 49 % | -0.2 % | -0.1 % | | RETEST_SHORT | 1.0 | 312 | 32 % | 33 % | -1.3 % | 55 % | -0.5 % | -0.3 % | | RETEST_SHORT | 2.0 | 758 | 30 % | 34 % | -3.3 % | 55 % | -0.7 % | -0.7 % | | RETEST_SHORT | 3.0 | 232 | 27 % | 32 % | -4.6 % | 57 % | -0.9 % | -0.5 % | | WATCH_BREAK_LONG | - | 2875 | 43 % | 36 % | +7.7 % | 50 % | +0.7 % | +0.7 % | | WATCH_BREAK_SHORT | - | 3415 | 35 % | 33 % | +1.6 % | 49 % | +0.2 % | +0.3 % | | WATCH_RETEST_LONG | - | 973 | 43 % | 34 % | +8.9 % | 48 % | +1.0 % | +1.2 % | | WATCH_RETEST_SHORT | - | 1162 | 35 % | 34 % | +0.5 % | 45 % | +0.6 % | +0.5 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | - | 1093 | 28 % | 34 % | -5.6 % | 49 % | -0.8 % | -0.5 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | - | 742 | 30 % | 33 % | -3.6 % | 53 % | -0.4 % | -0.3 % | | ZONAL_BREAK_LONG | - | 3165 | 37 % | 35 % | +2.4 % | 49 % | +0.2 % | +0.4 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | - | 3860 | 30 % | 34 % | -3.6 % | 46 % | +0.2 % | +0.2 % | | ZONAL_RETEST_LONG | - | 1563 | 34 % | 34 % | +0.6 % | 47 % | +0.2 % | +0.6 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | - | 2007 | 30 % | 34 % | -4.9 % | 40 % | +0.8 % | +0.7 % | | BREAK_LONG | (tous) | 4527 | 35 % | 35 % | -0.0 % | 52 % | -0.2 % | -0.0 % | | BREAK_SHORT | (tous) | 3366 | 29 % | 32 % | -2.5 % | 60 % | -1.3 % | -0.9 % | | RETEST_LONG | (tous) | 1889 | 32 % | 34 % | -1.9 % | 49 % | -0.3 % | +0.0 % | | RETEST_SHORT | (tous) | 1302 | 30 % | 33 % | -3.1 % | 55 % | -0.7 % | -0.6 % | | WATCH_BREAK_LONG | (tous) | 2875 | 43 % | 36 % | +7.7 % | 50 % | +0.7 % | +0.7 % | | WATCH_BREAK_SHORT | (tous) | 3415 | 35 % | 33 % | +1.6 % | 49 % | +0.2 % | +0.3 % | | WATCH_RETEST_LONG | (tous) | 973 | 43 % | 34 % | +8.9 % | 48 % | +1.0 % | +1.2 % | | WATCH_RETEST_SHORT | (tous) | 1162 | 35 % | 34 % | +0.5 % | 45 % | +0.6 % | +0.5 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | (tous) | 1093 | 28 % | 34 % | -5.6 % | 49 % | -0.8 % | -0.5 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | (tous) | 742 | 30 % | 33 % | -3.6 % | 53 % | -0.4 % | -0.3 % | | ZONAL_BREAK_LONG | (tous) | 3165 | 37 % | 35 % | +2.4 % | 49 % | +0.2 % | +0.4 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | (tous) | 3860 | 30 % | 34 % | -3.6 % | 46 % | +0.2 % | +0.2 % | | ZONAL_RETEST_LONG | (tous) | 1563 | 34 % | 34 % | +0.6 % | 47 % | +0.2 % | +0.6 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | (tous) | 2007 | 30 % | 34 % | -4.9 % | 40 % | +0.8 % | +0.7 % | | (tous) | (tous) | 31939 | 34 % | 34 % | -0.1 % | 50 % | -0.0 % | +0.1 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 37622 | 53 % | 53 % | -0.1 % | -0.1 % | +0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 37622 | 29 % | 29 % | -0.5 % | -0.0 % | +0.1 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 37622 | 16 % | 17 % | -0.7 % | +0.0 % | +0.1 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 31939 | 56 % | 56 % | +0.9 % | -0.1 % | +0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 31939 | 34 % | 34 % | -0.1 % | -0.0 % | +0.1 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 31939 | 21 % | 21 % | -0.6 % | -0.0 % | +0.2 % | | BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 5046 | 53 % | 52 % | +1.2 % | -0.3 % | -0.0 % | | BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 5046 | 30 % | 30 % | +0.2 % | -0.3 % | -0.0 % | | BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 5046 | 18 % | 18 % | -0.6 % | -0.4 % | -0.1 % | | BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 4527 | 56 % | 55 % | +1.2 % | -0.2 % | +0.0 % | | BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 4527 | 35 % | 35 % | -0.0 % | -0.2 % | -0.0 % | | BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 4527 | 22 % | 23 % | -0.8 % | -0.3 % | -0.1 % | | BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 4103 | 52 % | 54 % | -2.3 % | -0.6 % | -0.5 % | | BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 4103 | 28 % | 29 % | -0.6 % | -0.8 % | -0.6 % | | BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 4103 | 15 % | 15 % | -0.3 % | -0.8 % | -0.6 % | | BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 3366 | 51 % | 54 % | -3.5 % | -1.0 % | -0.7 % | | BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 3366 | 29 % | 32 % | -2.5 % | -1.3 % | -0.9 % | | BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 3366 | 18 % | 19 % | -1.0 % | -1.4 % | -0.9 % | | RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 2096 | 52 % | 52 % | -0.0 % | -0.2 % | +0.1 % | | RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 2096 | 27 % | 29 % | -2.3 % | -0.2 % | +0.2 % | | RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 2096 | 13 % | 18 % | -4.2 % | -0.4 % | -0.0 % | | RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 1889 | 56 % | 55 % | +1.0 % | -0.1 % | +0.1 % | | RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 1889 | 32 % | 34 % | -1.9 % | -0.3 % | +0.0 % | | RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 1889 | 17 % | 22 % | -5.0 % | -0.7 % | -0.3 % | | RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 1633 | 55 % | 55 % | -0.1 % | +0.0 % | -0.1 % | | RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 1633 | 28 % | 30 % | -2.2 % | -0.2 % | -0.3 % | | RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 1633 | 13 % | 16 % | -2.7 % | -0.3 % | -0.4 % | | RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 1302 | 55 % | 55 % | -0.5 % | -0.4 % | -0.2 % | | RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 1302 | 30 % | 33 % | -3.1 % | -0.7 % | -0.6 % | | RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 1302 | 15 % | 20 % | -4.5 % | -1.0 % | -0.8 % | | WATCH_BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 3245 | 59 % | 53 % | +5.9 % | +0.2 % | +0.4 % | | WATCH_BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 3245 | 38 % | 30 % | +8.0 % | +0.4 % | +0.6 % | | WATCH_BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 3245 | 25 % | 19 % | +6.4 % | +0.5 % | +0.6 % | | WATCH_BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 2875 | 62 % | 57 % | +5.7 % | +0.4 % | +0.4 % | | WATCH_BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 2875 | 43 % | 36 % | +7.7 % | +0.7 % | +0.7 % | | WATCH_BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 2875 | 30 % | 23 % | +6.9 % | +0.7 % | +0.7 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 4048 | 55 % | 55 % | +0.1 % | +0.1 % | +0.1 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 4048 | 30 % | 29 % | +0.6 % | +0.2 % | +0.1 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 4048 | 16 % | 16 % | +0.9 % | +0.3 % | +0.3 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 3415 | 57 % | 56 % | +1.4 % | +0.0 % | +0.2 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 3415 | 35 % | 33 % | +1.6 % | +0.2 % | +0.3 % | | WATCH_BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 3415 | 21 % | 19 % | +1.8 % | +0.3 % | +0.5 % | | WATCH_RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 1091 | 59 % | 52 % | +7.4 % | +0.3 % | +0.6 % | | WATCH_RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 1091 | 38 % | 30 % | +8.1 % | +0.8 % | +1.1 % | | WATCH_RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 1091 | 25 % | 18 % | +6.7 % | +0.9 % | +1.2 % | | WATCH_RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 973 | 63 % | 55 % | +7.5 % | +0.5 % | +0.7 % | | WATCH_RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 973 | 43 % | 34 % | +8.9 % | +1.0 % | +1.2 % | | WATCH_RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 973 | 29 % | 22 % | +6.6 % | +0.9 % | +1.2 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 1451 | 56 % | 56 % | -0.5 % | +0.3 % | +0.1 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 1451 | 29 % | 30 % | -1.3 % | +0.5 % | +0.2 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 1451 | 16 % | 16 % | +0.3 % | +0.8 % | +0.4 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 1162 | 59 % | 57 % | +2.8 % | +0.2 % | +0.3 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 1162 | 35 % | 34 % | +0.5 % | +0.6 % | +0.5 % | | WATCH_RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 1162 | 21 % | 20 % | +0.7 % | +1.0 % | +0.9 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 1321 | 45 % | 50 % | -4.4 % | -0.7 % | -0.2 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 1321 | 22 % | 28 % | -6.1 % | -0.9 % | -0.3 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 1321 | 12 % | 17 % | -5.0 % | -0.9 % | -0.3 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 1093 | 51 % | 55 % | -4.2 % | -0.5 % | -0.3 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 1093 | 28 % | 34 % | -5.6 % | -0.8 % | -0.5 % | | ZONAL_BOUNCE_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 1093 | 17 % | 22 % | -5.1 % | -1.0 % | -0.6 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 883 | 50 % | 54 % | -4.6 % | -0.3 % | -0.4 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 883 | 26 % | 29 % | -3.4 % | -0.1 % | -0.2 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 883 | 13 % | 16 % | -3.0 % | -0.1 % | -0.1 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 742 | 51 % | 55 % | -3.8 % | -0.6 % | -0.4 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 742 | 30 % | 33 % | -3.6 % | -0.4 % | -0.3 % | | ZONAL_BOUNCE_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 742 | 16 % | 20 % | -3.9 % | -0.4 % | -0.2 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 3703 | 52 % | 51 % | +1.3 % | -0.2 % | +0.2 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 3703 | 31 % | 29 % | +1.8 % | -0.1 % | +0.3 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 3703 | 20 % | 18 % | +1.6 % | -0.0 % | +0.4 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 3165 | 57 % | 55 % | +2.0 % | +0.1 % | +0.3 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 3165 | 37 % | 35 % | +2.4 % | +0.2 % | +0.4 % | | ZONAL_BREAK_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 3165 | 25 % | 23 % | +2.2 % | +0.3 % | +0.5 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 4669 | 52 % | 55 % | -3.1 % | +0.2 % | +0.0 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 4669 | 26 % | 30 % | -4.4 % | +0.3 % | +0.1 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 4669 | 12 % | 16 % | -3.6 % | +0.4 % | +0.2 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 3860 | 56 % | 56 % | -0.8 % | +0.1 % | +0.1 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 3860 | 30 % | 34 % | -3.6 % | +0.2 % | +0.2 % | | ZONAL_BREAK_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 3860 | 16 % | 20 % | -3.9 % | +0.3 % | +0.3 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 20 | 1851 | 49 % | 50 % | -1.3 % | -0.3 % | +0.1 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 20 | 1851 | 27 % | 28 % | -1.5 % | -0.2 % | +0.4 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 20 | 1851 | 15 % | 17 % | -2.6 % | -0.3 % | +0.2 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 5 % | fixe_7 | 30 | 1563 | 56 % | 55 % | +1.6 % | +0.1 % | +0.3 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 10 % | fixe_7 | 30 | 1563 | 34 % | 34 % | +0.6 % | +0.2 % | +0.6 % | | ZONAL_RETEST_LONG | 15 % | fixe_7 | 30 | 1563 | 20 % | 22 % | -1.9 % | -0.1 % | +0.3 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 20 | 2482 | 54 % | 56 % | -2.5 % | +0.7 % | +0.5 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 20 | 2482 | 24 % | 30 % | -6.4 % | +0.8 % | +0.5 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 20 | 2482 | 10 % | 16 % | -5.7 % | +0.8 % | +0.4 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 5 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 59 % | 57 % | +1.7 % | +0.6 % | +0.6 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 10 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 30 % | 34 % | -4.9 % | +0.8 % | +0.7 % | | ZONAL_RETEST_SHORT | 15 % | fixe_7 | 30 | 2007 | 15 % | 20 % | -5.4 % | +0.8 % | +0.6 % | 0 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Markov et Heikin Ashi sur tout l'univers evalue (cloture a cloture) | couche | h | ecart | moyenne | jours positifs | t disjoint | |---|---|---|---|---|---| | markov | 5 | Bull - Bear | -0.6 % | 24 % | -1.8 | | markov | 10 | Bull - Bear | -1.1 % | 33 % | -1.6 | | markov | 20 | Bull - Bear | -1.3 % | 25 % | -1.3 | | markov | 30 | Bull - Bear | -1.5 % | 30 % | | ## sd 71 seances (12 Jun -> 16 Oct). 1591 lignes evaluees ; jetees : 25 sans cours, 19 par la garde de split. 577 signaux apres dedoublonnage, 546946 lignes de controle (ce scanner n'archive que ses alertes : controle = univers evalue par Pullback). Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {-2: 4, -1: 50, 0: 17}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | WATCH | tsx | -1.1 % (n=38, t=-0.9) | -0.0 % (n=36, t=-0.4) | -1.7 % (n=33, t=+0.2) | -1.7 % (n=29) | | WATCH | us | -0.9 % (n=514, t=-0.2) | -1.2 % (n=484, t=-0.5) | -1.0 % (n=484, t=+0.0) | -1.0 % (n=473) | | WATCH | (tous) | -0.9 % (n=552, t=-0.5) | -1.1 % (n=520, t=-0.8) | -1.1 % (n=517, t=-0.1) | -1.0 % (n=502) | | (tous) | (tous) | -0.9 % (n=552, t=-0.5) | -1.1 % (n=520, t=-0.8) | -1.1 % (n=517, t=-0.1) | -1.0 % (n=502) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | WATCH | tsx | 29 | 21 % | 30 % | -9.5 % | 72 % | -3.4 % | -2.5 % | | WATCH | us | 473 | 29 % | 32 % | -2.5 % | 62 % | -1.5 % | -0.8 % | | WATCH | (tous) | 502 | 29 % | 32 % | -2.9 % | 62 % | -1.6 % | -0.9 % | | (tous) | (tous) | 502 | 29 % | 32 % | -2.9 % | 62 % | -1.6 % | -0.9 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | WATCH | tsx | 29 | 31 % | 26 % | +4.8 % | 52 % | -3.6 % | -3.1 % | | WATCH | us | 472 | 41 % | 27 % | +14.0 % | 40 % | -1.9 % | -1.3 % | | WATCH | (tous) | 501 | 40 % | 27 % | +13.5 % | 41 % | -2.0 % | -1.4 % | | (tous) | (tous) | 501 | 40 % | 27 % | +13.5 % | 41 % | -2.0 % | -1.4 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 517 | 54 % | 51 % | +2.7 % | -0.5 % | -0.2 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 517 | 26 % | 28 % | -2.3 % | -1.4 % | -0.9 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 517 | 16 % | 16 % | -0.0 % | -1.3 % | -0.8 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 516 | 63 % | 41 % | +21.9 % | -0.6 % | -0.2 % | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 516 | 35 % | 24 % | +11.2 % | -1.7 % | -1.2 % | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 516 | 23 % | 14 % | +8.8 % | -1.9 % | -1.2 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 502 | 55 % | 53 % | +1.9 % | -0.5 % | -0.1 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 502 | 29 % | 32 % | -2.9 % | -1.6 % | -0.9 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 502 | 20 % | 20 % | +0.4 % | -1.5 % | -0.6 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 501 | 66 % | 43 % | +22.9 % | -0.6 % | -0.2 % | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 501 | 40 % | 27 % | +13.5 % | -2.0 % | -1.4 % | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 501 | 29 % | 17 % | +12.1 % | -2.1 % | -1.3 % | | WATCH | 5 % | fixe_7 | 20 | 517 | 54 % | 51 % | +2.7 % | -0.5 % | -0.2 % | | WATCH | 10 % | fixe_7 | 20 | 517 | 26 % | 28 % | -2.3 % | -1.4 % | -0.9 % | | WATCH | 15 % | fixe_7 | 20 | 517 | 16 % | 16 % | -0.0 % | -1.3 % | -0.8 % | | WATCH | 5 % | scanner | 20 | 516 | 63 % | 41 % | +21.9 % | -0.6 % | -0.2 % | | WATCH | 10 % | scanner | 20 | 516 | 35 % | 24 % | +11.2 % | -1.7 % | -1.2 % | | WATCH | 15 % | scanner | 20 | 516 | 23 % | 14 % | +8.8 % | -1.9 % | -1.2 % | | WATCH | 5 % | fixe_7 | 30 | 502 | 55 % | 53 % | +1.9 % | -0.5 % | -0.1 % | | WATCH | 10 % | fixe_7 | 30 | 502 | 29 % | 32 % | -2.9 % | -1.6 % | -0.9 % | | WATCH | 15 % | fixe_7 | 30 | 502 | 20 % | 20 % | +0.4 % | -1.5 % | -0.6 % | | WATCH | 5 % | scanner | 30 | 501 | 66 % | 43 % | +22.9 % | -0.6 % | -0.2 % | | WATCH | 10 % | scanner | 30 | 501 | 40 % | 27 % | +13.5 % | -2.0 % | -1.4 % | | WATCH | 15 % | scanner | 30 | 501 | 29 % | 17 % | +12.1 % | -2.1 % | -1.3 % | 6 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner). ### Test de la strategie : target du scanner avant son stop (30 seances max) | segment | tier | n | target | stop | temps | esperance | mediane | |---|---|---|---|---|---|---|---| | WATCH | tsx | 26 | 65 % | 31 % | 4 % | +0.03 R | +0.14 R | | WATCH | us | 390 | 59 % | 29 % | 12 % | -0.08 R | +0.10 R | | WATCH | (tous) | 416 | 59 % | 29 % | 12 % | -0.07 R | +0.10 R | | (tous) | (tous) | 416 | 59 % | 29 % | 12 % | -0.07 R | +0.10 R | ## smb 88 seances (12 Jun -> 16 Oct). 7174 lignes evaluees ; jetees : 135 sans cours, 201 par la garde de split. 1328 signaux apres dedoublonnage, 273473 lignes de controle (ce scanner n'archive que ses alertes : controle = univers evalue par Pullback). Decalage des donnees (seances de retard entre la cloture lue et la publication -> nombre de seances) : {}. ### Test du signal : ecart au controle du meme jour (achat a l'ouverture suivante, frais inclus) Chaque case : ecart moyen signal - controle, nombre de signaux, t sur cohortes disjointes (|t| < 2 = indistinguable du hasard). | segment | tier | 5 j | 10 j | 20 j | 30 j | |---|---|---|---|---|---| | BREAKOUT | D | -0.7 % (n=1287, t=-0.5) | -0.4 % (n=1256, t=-0.7) | -0.7 % (n=1170, t=-1.0) | -1.4 % (n=1075) | | BREAKOUT | (tous) | -0.7 % (n=1287, t=-0.5) | -0.4 % (n=1256, t=-0.7) | -0.7 % (n=1170, t=-1.0) | -1.4 % (n=1075) | | (tous) | (tous) | -0.7 % (n=1287, t=-0.5) | -0.4 % (n=1256, t=-0.7) | -0.7 % (n=1170, t=-1.0) | -1.4 % (n=1075) | ### Prise de profit +10 %, stop -7 %, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | BREAKOUT | D | 1075 | 35 % | 33 % | +1.3 % | 53 % | -0.5 % | +0.0 % | | BREAKOUT | (tous) | 1075 | 35 % | 33 % | +1.3 % | 53 % | -0.5 % | +0.0 % | | (tous) | (tous) | 1075 | 35 % | 33 % | +1.3 % | 53 % | -0.5 % | +0.0 % | ### Prise de profit +10 %, stop du scanner, 30 seances max | segment | tier | n | reussite | controle | ecart | stop touche | rend. moyen net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | BREAKOUT | D | 954 | 37 % | 32 % | +5.4 % | 46 % | -0.0 % | +0.4 % | | BREAKOUT | (tous) | 954 | 37 % | 32 % | +5.4 % | 46 % | -0.0 % | +0.4 % | | (tous) | (tous) | 954 | 37 % | 32 % | +5.4 % | 46 % | -0.0 % | +0.4 % | ### Grille complete (tous tiers confondus) | segment | TP | stop | H | n | reussite | controle | ecart | rend. net | ecart rend. | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | (tous) | 5 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 52 % | 51 % | +1.2 % | -0.3 % | -0.0 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 31 % | 29 % | +2.0 % | -0.6 % | -0.2 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 20 % | 17 % | +3.0 % | -0.6 % | -0.1 % | | (tous) | 5 % | scanner | 20 | 1035 | 55 % | 47 % | +7.4 % | +0.1 % | +0.3 % | | (tous) | 10 % | scanner | 20 | 1035 | 33 % | 27 % | +5.8 % | -0.1 % | +0.2 % | | (tous) | 15 % | scanner | 20 | 1035 | 22 % | 16 % | +5.6 % | -0.1 % | +0.4 % | | (tous) | 5 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 55 % | 54 % | +1.4 % | -0.2 % | +0.2 % | | (tous) | 10 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 35 % | 33 % | +1.3 % | -0.5 % | +0.0 % | | (tous) | 15 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 24 % | 21 % | +2.2 % | -0.4 % | +0.1 % | | (tous) | 5 % | scanner | 30 | 954 | 58 % | 51 % | +7.6 % | +0.3 % | +0.4 % | | (tous) | 10 % | scanner | 30 | 954 | 37 % | 32 % | +5.4 % | -0.0 % | +0.4 % | | (tous) | 15 % | scanner | 30 | 954 | 25 % | 20 % | +5.0 % | +0.0 % | +0.7 % | | BREAKOUT | 5 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 52 % | 51 % | +1.2 % | -0.3 % | -0.0 % | | BREAKOUT | 10 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 31 % | 29 % | +2.0 % | -0.6 % | -0.2 % | | BREAKOUT | 15 % | fixe_7 | 20 | 1169 | 20 % | 17 % | +3.0 % | -0.6 % | -0.1 % | | BREAKOUT | 5 % | scanner | 20 | 1035 | 55 % | 47 % | +7.4 % | +0.1 % | +0.3 % | | BREAKOUT | 10 % | scanner | 20 | 1035 | 33 % | 27 % | +5.8 % | -0.1 % | +0.2 % | | BREAKOUT | 15 % | scanner | 20 | 1035 | 22 % | 16 % | +5.6 % | -0.1 % | +0.4 % | | BREAKOUT | 5 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 55 % | 54 % | +1.4 % | -0.2 % | +0.2 % | | BREAKOUT | 10 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 35 % | 33 % | +1.3 % | -0.5 % | +0.0 % | | BREAKOUT | 15 % | fixe_7 | 30 | 1075 | 24 % | 21 % | +2.2 % | -0.4 % | +0.1 % | | BREAKOUT | 5 % | scanner | 30 | 954 | 58 % | 51 % | +7.6 % | +0.3 % | +0.4 % | | BREAKOUT | 10 % | scanner | 30 | 954 | 37 % | 32 % | +5.4 % | -0.0 % | +0.4 % | | BREAKOUT | 15 % | scanner | 30 | 954 | 25 % | 20 % | +5.0 % | +0.0 % | +0.7 % | 765 cas sans entree (ouverture deja au-dela du stop du scanner).