# Monte Carlo sur l'ordre des trades

Genere le 2026-10-18 16:24. Trades = regle de reference du harnais (+10% / -7% / 30 seances, entree a l'ouverture suivante, frais 10 pb/cote), 1 R = 7%. Equite additive en R, un trade a la fois. Controle ramene au meme nombre de trades que le signal. 10000 chemins par tirage.

- **perm** : les trades reels dans un ordre aleatoire (meme total, seul l'ordre change).
- **boot** : 250 trades tires avec remise (horizon identique pour tous, donc comparable).
- **ruine / objectif** : probabilite d'atteindre -20 R avant +20 R sur 250 trades.
- **risque max** : risque par trade (fraction du capital) pour un drawdown <= 20% avec 95% de confiance sur 250 trades.

Drawdowns et series en R / en nombre de trades.

| scanner | groupe | n | esperance | gagnants | DD reel | perm DD med | perm p95 | perm p99 | serie perdante med/p95 | boot DD med | boot p95 | boot p99 | P(-20R d'abord) | P(+20R d'abord) | risque max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top20 | controle | 2802 | -0.057 R | 42 % | 185.4 | 178.2 | 205.8 | 219.2 | 13 / 18 | 27.9 | 52.4 | 62.9 | 54 % | 10 % | 0.39 % |
| top20 | signal | 2802 | -0.131 R | 38 % | 535.4 | 374.5 | 389.1 | 397.2 | 15 / 20 | 41.0 | 66.6 | 78.9 | 85 % | 1 % | 0.30 % |
| top20 | plan_scanner | 167 | -0.045 R | 66 % | 15.8 | 11.9 | 16.0 | 18.0 | 4 / 6 | 16.7 | 30.2 | 36.4 | 24 % | 0 % | 0.66 % |
| felix | signal | 5802 | +0.021 R | 44 % | 658.0 | 71.1 | 111.3 | 132.4 | 13 / 18 | 19.0 | 38.2 | 48.4 | 21 % | 38 % | 0.51 % |
| felix | controle | 5802 | -0.042 R | 42 % | 807.3 | 271.6 | 312.0 | 331.9 | 15 / 19 | 25.8 | 49.5 | 60.7 | 47 % | 15 % | 0.40 % |
| pullback | signal | 11206 | -0.121 R | 39 % | 2115.7 | 1366.7 | 1383.0 | 1392.9 | 17 / 23 | 38.3 | 64.9 | 75.3 | 82 % | 2 % | 0.31 % |
| pullback | plan_scanner | 10732 | -0.241 R | 30 % | 3316.0 | 2592.3 | 2627.6 | 2647.6 | 23 / 31 | 72.2 | 116.0 | 137.1 | 90 % | 9 % | 0.17 % |
| pullback | controle | 11206 | -0.040 R | 42 % | 1435.9 | 482.4 | 531.7 | 553.3 | 16 / 21 | 26.0 | 50.9 | 62.7 | 46 % | 16 % | 0.40 % |
| minervini | signal | 2668 | -0.147 R | 38 % | 419.7 | 399.0 | 412.0 | 419.6 | 15 / 20 | 43.8 | 69.6 | 80.4 | 90 % | 1 % | 0.28 % |
| minervini | controle | 2668 | -0.034 R | 42 % | 414.3 | 120.6 | 155.3 | 172.4 | 13 / 18 | 24.8 | 48.3 | 59.7 | 43 % | 18 % | 0.42 % |
| rsi | controle | 272 | +0.049 R | 46 % | 13.1 | 16.4 | 25.7 | 30.2 | 8 / 12 | 16.1 | 32.6 | 42.6 | 11 % | 50 % | 0.61 % |
| rsi | signal | 272 | -0.025 R | 43 % | 26.5 | 26.5 | 38.7 | 43.8 | 9 / 13 | 26.0 | 51.4 | 63.4 | 43 % | 24 % | 0.38 % |
| gapup | controle | 138 | -0.155 R | 38 % | 27.3 | 27.0 | 34.2 | 37.9 | 9 / 13 | 45.6 | 73.3 | 84.9 | 91 % | 1 % | 0.27 % |
| gapup | signal | 138 | -0.093 R | 43 % | 13.1 | 20.1 | 27.3 | 30.6 | 7 / 11 | 32.8 | 56.9 | 67.6 | 71 % | 4 % | 0.35 % |
| tori | controle | 31939 | -0.028 R | 43 % | 934.4 | 954.2 | 1063.9 | 1110.1 | 17 / 22 | 24.2 | 47.5 | 58.3 | 41 % | 17 % | 0.42 % |
| tori | signal | 31939 | -0.002 R | 45 % | 407.9 | 258.9 | 378.7 | 442.6 | 16 / 21 | 20.9 | 41.9 | 51.7 | 28 % | 28 % | 0.47 % |
| sd | controle | 502 | +0.004 R | 45 % | 29.8 | 27.6 | 41.9 | 48.6 | 9 / 13 | 19.9 | 39.4 | 49.6 | 25 % | 30 % | 0.50 % |
| sd | signal | 502 | -0.225 R | 34 % | 118.6 | 116.9 | 125.2 | 129.8 | 13 / 18 | 60.7 | 88.1 | 99.7 | 99 % | 0 % | 0.22 % |
| sd | plan_scanner | 416 | -0.069 R | 62 % | 34.2 | 32.8 | 38.9 | 41.9 | 6 / 8 | 21.5 | 36.4 | 43.2 | 48 % | 0 % | 0.54 % |
| smb | controle | 1075 | -0.113 R | 38 % | 175.5 | 130.6 | 146.1 | 154.2 | 13 / 18 | 37.5 | 64.2 | 75.1 | 79 % | 3 % | 0.31 % |
| smb | signal | 1075 | -0.065 R | 40 % | 106.4 | 84.9 | 103.8 | 113.3 | 12 / 17 | 28.6 | 53.7 | 64.7 | 57 % | 8 % | 0.38 % |
| vrp | papier | 14 | -0.033 R | 71 % | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2 / 3 | 9.1 | 14.4 | 16.8 | 0 % | 0 % | 1.40 % |

![Distribution du max drawdown](montecarlo_dd.png)


## VRP : dimensionnement

Trades papier clotures 2026-10-01 -> 2026-10-16 : **n = 14**, esperance -0.033 R. Capital 25,000 $ (parametre --vrp-capital), perte max mediane par position 336 $ (= 1.35 % du capital).

- Pour un drawdown <= 20% a 95% sur 26 cycles par position : **4 positions simultanees max** (tirages par date de cloture, donc correles comme en vrai).
- Risque max par trade (une position a la fois, 26 cycles) : 6.62 %.
- 14 trades, c'est trop peu : la distribution ne fait que reechantillonner ces quelques resultats, elle ne voit aucun scenario pire que ceux deja vecus. Ce chiffre est une borne optimiste, pas une limite fiable. Esperance negative : aucune taille ne rend la strategie viable.